Re: Do kolegi Sys29. - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!news.nask.pl!news.nask.org.pl!news.inte
ria.pl!not-for-mail
From: "Endriu" <nmp3(noSpam)@interia.pl>
Newsgroups: pl.biznes.wgpw
Subject: Re: Do kolegi Sys29.
Date: Mon, 28 Nov 2011 09:44:05 +0100
Organization: INTERIA.PL S.A.
Lines: 21
Message-ID: <javhkq$k27$1@usenet.news.interia.pl>
References: <jark0q$3kj$1@usenet.news.interia.pl> <jastj3$bbc$1@inews.gazeta.pl>
<jasv1p$ea3$1@usenet.news.interia.pl>
NNTP-Posting-Host: btw236.neoplus.adsl.tpnet.pl
X-Trace: usenet.news.interia.pl 1322469850 20551 83.29.168.236 (28 Nov 2011 08:44:10
GMT)
X-Complaints-To: u...@f...interia.pl
NNTP-Posting-Date: Mon, 28 Nov 2011 08:44:10 +0000 (UTC)
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.5931
X-RFC2646: Format=Flowed; Response
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5931
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.wgpw:512398
[ ukryj nagłówki ]
>> W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500
>> obliczona przestrzeni wielu lat ( chyba dla danych dziennych )
>> wyniosła ponad 0,75 ( trendy dominowały nad chaosem ).
>
> Myślałem, że jestś poinformowany na bieżąco ile wynosi ten wskaźnik dla
> ostatnich sesji ....

I czy nie jest tal, że liczenie tego wskaźnika "od poczatku wykresu nie ma
za bardzo sensu ?. Przeciez okresy się zmianiają i z biegem czasu wartoś
wykładnika lawiruje i jest raz powyżej 0,5 a czasami poniżej....

http://www.greattradingsystems.com/2010/08/hurst-exp
onent-indicator-for-mt4/
http://www.greattradingsystems.com/Hurst+Exponent-me
tatraderindicator

--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/