Jezlei można zapytać - jak tam wygląda rynek na dzień dzisiejszy (SP 500, i
Wig20) z perspektywy wykładnika Hursta ?.


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

do góry

Endriu <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał(a):

> Jezlei można zapytać - jak tam wygląda rynek na dzień dzisiejszy (SP 500,
i
> Wig20) z perspektywy wykładnika Hursta ?.
>
>


W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500
obliczona przestrzeni wielu lat ( chyba dla danych dziennych )
wyniosła ponad 0,75 ( trendy dominowały nad chaosem ).
Patrząc na wykres z perspektywy ostatnich kilkudziesięciu sesji,
z całą pewnością można stwierdzić, że w tym krótkim okresie
jest więcej totolotka, niż trendu, więc H jest na pewno mniejszy.
Więcej niczego stwierdzić na ten temat nie potrafię.
Jeśli chciałeś mnie zapytać, czy od naszej ostatniej rozmowy
zmieniłem zdanie, to odpowiadam, że nie. Ciągle uważam, że jesteśmy
w początkowej fazie bessy na rynkach akcji ( choć akurat w USA
jeszcze tego nie widać ). Początek bessy to statystycznie rzecz
ujmując taki okres czasu, w którym mądrzejsi sprzedają akcje głupszym.
Gdyby dołek przypadł w październiku 2012, to na wykresie ładnie by
to wyglądało. :-)

pozdr.
sys29



--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

> W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500
> obliczona przestrzeni wielu lat ( chyba dla danych dziennych )
> wyniosła ponad 0,75 ( trendy dominowały nad chaosem ).

Myślałem, że jestś poinformowany na bieżąco ile wynosi ten wskaźnik dla
ostatnich sesji ....

--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

do góry

>> W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500
>> obliczona przestrzeni wielu lat ( chyba dla danych dziennych )
>> wyniosła ponad 0,75 ( trendy dominowały nad chaosem ).
>
> Myślałem, że jestś poinformowany na bieżąco ile wynosi ten wskaźnik dla
> ostatnich sesji ....

I czy nie jest tal, że liczenie tego wskaźnika "od poczatku wykresu nie ma
za bardzo sensu ?. Przeciez okresy się zmianiają i z biegem czasu wartoś
wykładnika lawiruje i jest raz powyżej 0,5 a czasami poniżej....

http://www.greattradingsystems.com/2010/08/hurst-exp
onent-indicator-for-mt4/
http://www.greattradingsystems.com/Hurst+Exponent-me
tatraderindicator


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

do góry

Endriu <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał(a):

>
> I czy nie jest tal, że liczenie tego wskaźnika "od poczatku wykresu nie ma
> za bardzo sensu ?. Przeciez okresy się zmianiają i z biegem czasu wartoś
> wykładnika lawiruje i jest raz powyżej 0,5 a czasami poniżej....
>
> http://www.greattradingsystems.com/2010/08/hurst-exp
onent-indicator-for-
mt4/
> http://www.greattradingsystems.com/Hurst+Exponent-me
tatraderindicator
>
>

Mr Hurst zauważył, że wiele zjawisk naturalnych podlega obciążonemu
błądzeniu przypadkowemu, czyli trendowi połączonemu z szumem. Aby
mierzyć wielkość obciążenia stworzył narzędzie statystyczne nazwane
wykładnikiem H oraz opracował metodę jego pomiaru ( metoda R/S ).
Gdy H=0,5 mamy do czynienia z czystym przypadkiem, następującymi po
sobie zdarzeniami nieskorelowanymi. Gdy H=1 mamy czysty determinizm.
Kolega root kiedyś pięknie i przystępnie opisał naturę tego wykładnika
i wyjaśnił, skąd wzięły się takie właśnie wartości. Wykładnik H
opisuje działanie "natury" i ma raczej sens "filozoficzny", a nie
"prognostyczny". Powiem Ci Endriu, że ja w ogóle nie wierzę w moc
jakichkolwiek wskaźników. Zależą one przecież od skali czasu, przyjętych
parametrów ... i podobnie jak np. AF opisują historię. Przyszłość jest
wg mnie słabo przewidywalna. Staram się niczego nie prognozować, a swoich
wyobrażeń na temat przyszłości rynku nie przekładać na realne działania.

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry