Endriu <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał(a):

>
> I czy nie jest tal, że liczenie tego wskaźnika "od poczatku wykresu nie ma
> za bardzo sensu ?. Przeciez okresy się zmianiają i z biegem czasu wartoś
> wykładnika lawiruje i jest raz powyżej 0,5 a czasami poniżej....
>
> http://www.greattradingsystems.com/2010/08/hurst-exp
onent-indicator-for-
mt4/
> http://www.greattradingsystems.com/Hurst+Exponent-me
tatraderindicator
>
>

Mr Hurst zauważył, że wiele zjawisk naturalnych podlega obciążonemu
błądzeniu przypadkowemu, czyli trendowi połączonemu z szumem. Aby
mierzyć wielkość obciążenia stworzył narzędzie statystyczne nazwane
wykładnikiem H oraz opracował metodę jego pomiaru ( metoda R/S ).
Gdy H=0,5 mamy do czynienia z czystym przypadkiem, następującymi po
sobie zdarzeniami nieskorelowanymi. Gdy H=1 mamy czysty determinizm.
Kolega root kiedyś pięknie i przystępnie opisał naturę tego wykładnika
i wyjaśnił, skąd wzięły się takie właśnie wartości. Wykładnik H
opisuje działanie "natury" i ma raczej sens "filozoficzny", a nie
"prognostyczny". Powiem Ci Endriu, że ja w ogóle nie wierzę w moc
jakichkolwiek wskaźników. Zależą one przecież od skali czasu, przyjętych
parametrów ... i podobnie jak np. AF opisują historię. Przyszłość jest
wg mnie słabo przewidywalna. Staram się niczego nie prognozować, a swoich
wyobrażeń na temat przyszłości rynku nie przekładać na realne działania.

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/