On 2009-10-07 16:30, george wrote:
>
...
>>>
>> A może napisałbyś bardziej "nie-jak-dla-idiotów" ?
...
>> Ale ciekawiej byłoby, gdybyś jakoś powiązał te teoretyczne rozważania
>> w wielkiej skali ze swoimi kasandrycznymi prognozami dla skali, w
>> jakiej trzeba rozważać system bankowy naszego kraiku.
...
>
> "Tyle, że - nie negując możliwości takiego zdarzenia - wątpię, aby do
> niego mogło dojść"
>
> ja natomiast przykladam do tego jakąś niezerową wagę /prawdopodobieństwo
> ( z tego co piszesz Ty dajesz 0.0000).
> Nawet jeśli nie jest to wartosc bezwględna (która trudno oszacować) to
> przynajmniej relatywna i sprawdzam czy te 0,5% wiecej w banku X jest
> warte ryzyka tak wyliczonego.
>
> prawd. upadku PKOPB =x, Getinu X razy 4 ( przyjmijmy) i dalej mnoże /
> dziele (wiesz o co chodzi)
> Natomiast jesli rozważanie takiego scenariusza wykluczasz, cała dalsza
> dyskusja nie ma sensu.
> Ja staram sie to sprowadzić do prostych liczb ( z duzym uproszczeniem) i
> wyjdzie mi czy sie opłaca czy nie przy takim a nie innym poziomie ryzyk.
> kwota BFG ma tu znaczenie jako forma "odciecia" po której ryzyko
> "wyraźnie" rośnie.

Te rozważania niewiele maja wspólnego z analizą ryzyka (oprócz
matematyki). Generalnie jeżeli nie można dostatecznie dokładnie
określić prawdopodobieństw (bo wartości strat/kosztów w rozważanym
przypadku raczej się da), to po użyciu wartości szacunkowych
klasyfikuje się ryzyka (wartości oczekiwane strat/kosztów) i
*odrzuca* z dalszych rozważań te, które są najmniejsze.
Otóż jak przemnożysz wartość depozytów banku G. przez baaardzo małą
liczbę, odpowiadającą prawdopodobieństwu całkowitego upadku banku
G., to wyjdzie to znacznie (rzędy wielkości) mniejsza wartość niż
np. przy "upadku", w trakcie którego "gruz i śmieci" pozostałe po
banku G. kupi jakiś amator jego klientów (np. po 1/2 wartości
początkowej). A to dlatego, że i strata będzie mniejsza, i
prawdopodobieństwo takiego rozwoju wypadków setki a może i tysiące
razy większe (co wiemy z dużą pewnością, bo choć same wartości tych
prawdopodobieństw możemy oceniać tylko bardzo zgrubnie, to już ich
stosunek znaaacznie dokładniej).

Oczywiście, miałbyś rację biorąc pod uwagę scenariusz z upadkiem
wielu banków *jednocześnie* (maleje szansa, że znajdzie się kupiec
na upadający bank G.). Ale wtedy nie ma sensu porównywać banku G. do
banku L. czy banku E. i mówić, że w G. ryzyko większe, a w E. mniejsze.

>
> P.S. Zdziwiłbyś sie jak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego jak
> wygląda konstrukcja tego "systemu".
> Wiec trzeba prosto.
A z tym się zgadzam, ale ta grupa nie jest reprezentatywna - tu
znacznie więcej ludzi nawet jak milczy, to wie całkiem sporo... :-)

Więc warto trochę dłużej "poklepać w klawisze".

witrak()