eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.wgpwSprzedawaj na Rosz ha-SzanaRe: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
  • Data: 2010-09-12 22:14:52
    Temat: Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
    Od: Jan Burkacki <j...@g...com> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]


    > Zarządzanie pieniędzmi to, w moim przekonaniu, część systemu i ja nie
    > potrafię zastosować cudzych rozwiązań. Cały system opiera się na wierze, że
    > to co wymyśliliśmy i przetestowaliśmy powtórzy się w przyszłości. Dla mnie
    > tu jest sedno sprawy. To kwestia zaufania do rozwiązania i testów. Do
    > cudzych rozwiązań mam jakoś mniejsze zaufanie niż do swoich. Utrzymuje się
    > tylko z handlu kontraktami i wiem jaka jest różnica gdy w testach wychodzi,
    > że maksymalną stratę system buduje miesiąc, a wychodzi z tego kolejne dwa
    > miesiące. Test trwa minutę i czytanie wyników drugą minutę. Potem jest życie
    > i przychodzi taki moment, że ten scenariusz się materializuje. Trzeba
    > przeżyć dzień po dniu jak się grzęźnie i potem czekać na to jak się z tego
    > wyjdzie. To już nie trwa 2 minuty. Tu się łamią kręgosłupy.


    Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
    Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
    Range
    lub
    Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
    True Range

    Założenia prowizji i poślizgu podane w wątku.
    Okres danych od początku notowań FW20 do dziś, baza danych parkietu.


    Przy obliczaniu punktowym
    18 368 punktów
    Max dd 626 punktów

    W zależności od zarządzania wielkością pozycji mamy przy tym samym
    systemie różne wyniki.
    Przyjąłem maksymalne historyczne obsunięcie na poziomie 35%,
    ustawiając wg.tego jej wielkość.

    Przy klasycznym Fixed Fractional (inwestuj % kapitału)
    Przyrost kapitału 5 264%
    Max dd 36%

    Przy koncepcji Van Tharpa, opartej na zmienności
    Przyrost kapitału 8 564%
    Max dd 36%

    Przy koncepcji DAVAR
    Przyrost kapitału 11 130%
    Max dd 34%

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1