> Zarządzanie pieniędzmi to, w moim przekonaniu, część systemu i ja nie
> potrafię zastosować cudzych rozwiązań. Cały system opiera się na wierze, że
> to co wymyśliliśmy i przetestowaliśmy powtórzy się w przyszłości. Dla mnie
> tu jest sedno sprawy. To kwestia zaufania do rozwiązania i testów. Do
> cudzych rozwiązań mam jakoś mniejsze zaufanie niż do swoich. Utrzymuje się
> tylko z handlu kontraktami i wiem jaka jest różnica gdy w testach wychodzi,
> że maksymalną stratę system buduje miesiąc, a wychodzi z tego kolejne dwa
> miesiące. Test trwa minutę i czytanie wyników drugą minutę. Potem jest życie
> i przychodzi taki moment, że ten scenariusz się materializuje. Trzeba
> przeżyć dzień po dniu jak się grzęźnie i potem czekać na to jak się z tego
> wyjdzie. To już nie trwa 2 minuty. Tu się łamią kręgosłupy.


Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
Range
lub
Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
True Range

Założenia prowizji i poślizgu podane w wątku.
Okres danych od początku notowań FW20 do dziś, baza danych parkietu.


Przy obliczaniu punktowym
18 368 punktów
Max dd 626 punktów

W zależności od zarządzania wielkością pozycji mamy przy tym samym
systemie różne wyniki.
Przyjąłem maksymalne historyczne obsunięcie na poziomie 35%,
ustawiając wg.tego jej wielkość.

Przy klasycznym Fixed Fractional (inwestuj % kapitału)
Przyrost kapitału 5 264%
Max dd 36%

Przy koncepcji Van Tharpa, opartej na zmienności
Przyrost kapitału 8 564%
Max dd 36%

Przy koncepcji DAVAR
Przyrost kapitału 11 130%
Max dd 34%