Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!news.onet.pl!not-for-mail
From: "DJ" <d...@p...onet.pl>
Newsgroups: pl.biznes.wgpw
Subject: Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
Date: Mon, 13 Sep 2010 10:49:10 +0200
Organization: http://onet.pl
Lines: 36
Message-ID: <i6kohr$kmt$1@news.onet.pl>
References: <i6d1ok$iv5$1@news.onet.pl> <i6d26c$kcj$1@news.onet.pl>
<i6d2eb$l26$1@news.onet.pl> <i6d4re$p2l$1@inews.gazeta.pl>
<i6d56j$sr2$1@news.onet.pl> <i6d6a4$qk$1@inews.gazeta.pl>
<4c8a3d3d$0$21011$65785112@news.neostrada.pl>
<i6e0uj$1dc$1@inews.gazeta.pl>
<4c8aa6ff$0$22794$65785112@news.neostrada.pl>
<i6ebt4$8kl$1@inews.gazeta.pl> <4c8c122f$1@news.home.net.pl>
<i6ijbh$l2f$1@inews.gazeta.pl> <i6iqoj$fhg$1@inews.gazeta.pl>
<i6j74p$2bn$1@inews.gazeta.pl> <i6j8i1$7ur$1@inews.gazeta.pl>
<6...@q...googlegroups.com>
<i6jc1p$lqm$1@inews.gazeta.pl>
<c...@j...googlegroups.com>
<i6jfa1$4j1$1@inews.gazeta.pl>
<a...@g...googlegroups.com>
NNTP-Posting-Host: host-89-230-79-112.rzeszow.mm.pl
X-Trace: news.onet.pl 1284367739 21213 89.230.79.112 (13 Sep 2010 08:48:59 GMT)
X-Complaints-To: n...@o...pl
NNTP-Posting-Date: Mon, 13 Sep 2010 08:48:59 +0000 (UTC)
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.5931
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5931
X-RFC2646: Format=Flowed; Original
X-Antivirus: avast! (VPS 100912-1, 2010-09-12), Outbound message
X-Antivirus-Status: Clean
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.wgpw:498663
[ ukryj nagłówki ]
>Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
>Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
>Range
>lub
>Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
>True Range

Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

>W zależności od zarządzania wielkością pozycji mamy przy tym samym
>systemie różne wyniki.
>Przyjąłem maksymalne historyczne obsunięcie na poziomie 35%,
>ustawiając wg.tego jej wielkość.
>
>Przy klasycznym Fixed Fractional (inwestuj % kapitału)
>Przyrost kapitału 5 264%
>Max dd 36%
>
>Przy koncepcji Van Tharpa, opartej na zmienności
>Przyrost kapitału 8 564%
>Max dd 36%
>
>Przy koncepcji DAVAR
>Przyrost kapitału 11 130%
>Max dd 34%

A co sadzisz o procencie Kellego i czemu go nie wziales jako jeden z
wariantow zarzadzania wielkoscia pozycji? Co prawda jest tu miejsce na duza
uznaniowosc, ale sadze, ze wyniki moga byc duzo lepsze przy podobnym
maksymalnym DD.

Pozdrawiam

Darek