100 transakcji w serii to wg mnie dużo.
Gdy rynek jest rozpędzony i gra sie większą ilością pozycji, to sytuacji, w
których można zaliczyć spory poślizg przy odwrotce jest zbyt wiele.
Inna sprawa, to jak taki szybki system dawał radę w latach 2003-2005
Z chęcią bym zobaczył test, bo tamten okres był wyjątkowo wredny.
Zmienności wyrażanej ATRem nie używam.

DJ