On Friday, April 24, 2020 at 2:17:49 PM UTC+2, Szymon wrote:
> W dniu 2020-04-20 o 17:03, J.F. pisze:
> > No to w czym problem zebys zademonstrowal, ze 3 lata temu tez bys zarobil
>
> Szkoda czasu. Gdy Ty zaraz zaczniesz analizować wpływ powstania
> styczniowego na jutrzejszy kurs euro, dolar w dwa dni z 4,15 skoczył na
> 4,20. Z zainwestowanych 41.500 dał 500zł. W tym samym czasie lokata 2%
> dałaby 4,55. Tak, ponad 100x mniej... Ale oczywiście powstanie
> styczniowe jest ważne!
>

To, co od dłuższego czasu robisz, to zwykłe unikanie przyznania się do błędu. Tyle,
że nie błędu w Twoim rozumowaniu, dotyczącym tej strategii inwestycyjnej, którą
lansujesz, ale błędu polegającemu na odrzucaniu rozumowania strony przeciwnej,
dotyczącego metody sprawdzenia Twojej strategii.

Sprawdzanie, czy strategia inwestowania jest dobra (albo lepsza od innej), polega na
sprawdzeniu skutków jej stosowania. To, na jakich danych dokonuje się oceny, nie ma
znaczenia. Jednak dane historyczne lepiej nadają się do tego, niż losowe. A dane
przyszłe nie nadają się nie dlatego, że są "gorsze", tylko dlatego, że ich nie ma:
gdy już są, to są danymi historycznymi.

Oczywiście dobór okresu (przedziału czasu) ma znaczenie. Jeśli ktoś chce dobrać
okres, aby udowodnić, że strategia jest zła (gorsza od innej) to nie ma siły, aby mu
się to nie udało. Niemniej jednak tak samo nieuprawnione jest dobieranie okresu, dla
którego strategia jest dobra. Zatem uczciwe porównanie musi dotyczyć wielu różnych
okresów. (Można oczywiście dyskutować, czy więcej okresów da rezultaty pozytywne, czy
negatywne, ale to inna sprawa - w czasach niesprzyjających grze na walutach rozsądni
ludzie tego nie robią.)

Jednak generalne odrzucanie możliwości oceny strategii w oparciu o dane historyczne
jest absolutnie nieuprawnione i świadczy tylko o chęci zaprzeczania, albo inaczej
odrzuceniu metody naukowej.

Twoja metoda *nie gwarantuje* w żadnym skończonym przyszłym okresie zysków (wchodzę z
kapitałem X w gotówce w dniu A i wychodzę z kapitałem w gotówce Y w dniu B _nie
implikuje_ Y > X dla dowolnej *z góry ustalonej* pary dat A, B), ale w praktyce może
i przy pewnych założeniach (np. wielkości kapitału początkowego i długości okresu
inwestowania) przynosi zysk.

Tak więc, choć Twoje przekonanie, że metoda *zawsze* gwarantuje zysk jest fałszywe, w
gruncie rzeczy masz rację, że metoda jest sensowna, ale niestety, zupełnie nie masz
racji, odmawiając zbadania jej skuteczności na danych historycznych.
I niestety to jest trochę śmieszne...

witrak()