Wojtek X <j...@N...gazeta.pl> napisał(a):

> Synchronicznością a nie synchronizmem. Teorię synchroniczności sformułowali
> wspólnie Carl Gustaw Jung i Wolfgang Pauli. Nazywając to "debilizmem"
musisz
> być bardzo pewny siebie.
>

Udajesz, że nie rozumiesz, o czym napisałem. Gdy różne zjawiska
mają wspólną przyczynę, to będą skorelowane ... i nie jest to
żadna synchroniczność. C.G.Jung pasjonował się astrologią i
różne głupoty przychodziły mu do głowy. Dziś astrologowie
próbują "podbudować się naukowo" powołując się na zjawisko
splątania kwantowego. Do tego nie będę się odnosił, bo za mało wiem.
Nie jestem pewny siebie, tylko po prostu żadne nazwiska nie robią
na mnie wrażenia.


> Oznaczanie czasu cyklami planetarnymi jest bzdurą? Jak wspomniałem, rok
> kalendarzowy to jeden cykl solarny, a więc już masz jeden cykl planetarny.
> Dziesięć lat solarnych to dekada. Astronomiczny cykl Saros to 18 lat i 11
dni.
> Równie dobrze ktoś może przyjąć 12-letni okres jowiszowy. Spróbuj
> zaakceptować, że jest wiele różnych miar oznaczania czasu.


Powiem brutalnie : do oznaczania czasu lepiej niż cykle planetarne
nadają się zegarek i kalendarz. Zwracam Ci także uwagę, że kalendarz
oparty jest na cyklach astronomicznych, a nie astrologicznych.


> Teza: indeks S&P500 rośnie w okresie od -8 dni przed koniunkcją Wenus i
Urana,
> do +7 dni po kulminacji tego aspektu. W sumie przez 15 dni.
>
> W latach 1882-2011 trafność strategii opartej na tym założeniu wynosiła
68%.
> Zweryfikowałem te wyniki za pomocą testu niezależności, opartego na
statystyce
> Chi-kwadrat i z prawdopodobieństwem 95% możemy odrzucić hipotezę, że aspekt
> nie ma znaczenia statystycznego dla S&P500. Innymi słowy jest tylko 5%
> prawdopodobieństwa, że koniunkcja Wenus i Urana jest przypadkowa.
>
> Taki aspekt pojawia się raz w roku. Kupując akcje wchodzące w skład S&P500
na
> wspomniany okres 15 dni w roku otrzymujemy następujące wyniki:
>
> "If you invest $1000 , your profit will be $2709,81 or 270,98% for 136
action
> 1,99%/action
> Avg Win%X Avg Chg%= 1,36% Avg Lose%X Avg Chg%=-0,63%"
>
> Gdyby grać na kontraktach E-mini, zyskowność byłaby jeszcze większa ze
względu
> na wykorzystanie depozytu. Największa strata wyniosła -6,9% w dniu
17.05.1951
> roku, dlatego stop-lossy wydają się wskazane mimo znajomości przyszłych
> aspektów planet.
>
> W ostatnich 60 latach trafność jest jeszcze wyższa (77%) ale spada
zyskowność
> do +1%.

A czy wiesz co to jest obciążenie statystyczne? Na rynku
w tym czasie panowała statystyczna hossa. W jaki sposób
więc pozbyłeś się błędu systematycznego wynikającego
z tego faktu? Jeśli testu niezależności Chi-kwadrat użyłeś
tutaj wprost, to popełniłeś bardzo duży błąd. Sam spróbuję
to poprawnie zwreyfikować, ale pewnie zajmie mi to kilka dni.
W ogóle, to zastanawiam się, czy zamiast Chi-kwadrat w tym
przypadku nie byłby lepszy jakiś parametryczny test istotności.
Można przecież w długim okresie podzielić rok na 24 okresy
15-dniowe i po wyeliminowaniu błędu systematycznego obliczyć
średnią i wariancję stóp zwrotu. To samo trzeba by było zrobić
dla koniunkcji Uran/Wenus ... i przeprowadzić test dla
dwóch średnich. Choć jest tu problem wzajemnego powiązania
danych i dużej ilości obliczeń. Może dobry byłby zwykły test
dla wskaźnika struktury z hipotezą roboczą "zwrot = 0%" ?!
Zastanowię się.


> Puetz zauważył, że wahania nastrojów inwestorów, prowadzące do krachów
> giełdowych, występują w okresie od sześciu dni przed do trzech dni po
pełni,
> która tworzy się w ciągu sześciu tygodni przed lub po zaćmieniu Słońca.
Swoje
> prawo sformułował w 1995 roku, ale zadziałało ono np. 22.01.2008.

Sprawdzę to.

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/