On 11 Wrz, 12:30, Hubert <h...@t...pl> wrote:
> W dniu 2010-09-11 01:51, Jan Burkacki pisze:

> Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie?

> Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka
> chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna.

> Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy?


Potraktuj to proszę jako ogólne spostrzeżenie niż jako omówienie tego
szczególnego przypadku. Podejrzewam, że rynki po krótkiej stronie są
bardziej efektywne niż pod długiej.
Krótka pozycja czasem stabilizuje wyniki, zmniejszając ogólnie
obsunięcia , najczęściej po prostu je pogarszając.

Niewiele transakcji w tych warunkach, na ogół kilka do kilkunastu, z
zależności od rynku. Kiedy zwęzi się SL i TP jest więcej, ale pogarsza
jednocześnie wyniki.

Na razie to pewna luźna koncepcja. Być może istnieje taki pomysł na
zastosowanie tego Fisher Indicator aby wyszukiwał takie rynki na
których robi się tłuściej zwykle wtedy kiedy na indeksach robi się
chudo (metale szlachetne, obligacje).
Modelowo aby koncept nazwać strategią musi spełnić kilka dodatkowych
warunków np. działać na różnych rynkach, w różnorakich okresach
(hossa, bessa, rynek dużej zmienności, rynek w konsolidacji) i
przechodzić pozytywnie testy Walk-Forward.

Różnie, ostatnio najczęściej w Ninja Trader lub Wealth-Lab 6
rozbudowany o Extensions.