Widze, ze forum zaczyna na nowo odzywac. W koncu jakies merytoryczne wpisy.


D.









Użytkownik "Jan Burkacki" <j...@g...com> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:2d1c0c86-c4e5-46e4-9424-ab7d360b70d5@m1
g2000vbh.googlegroups.com...
> On 11 Wrz, 12:30, Hubert <h...@t...pl> wrote:
>> W dniu 2010-09-11 01:51, Jan Burkacki pisze:
>
>> Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie?
>
>> Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka
>> chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna.
>
>> Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy?
>
>
> Potraktuj to proszę jako ogólne spostrzeżenie niż jako omówienie tego
> szczególnego przypadku. Podejrzewam, że rynki po krótkiej stronie są
> bardziej efektywne niż pod długiej.
> Krótka pozycja czasem stabilizuje wyniki, zmniejszając ogólnie
> obsunięcia , najczęściej po prostu je pogarszając.
>
> Niewiele transakcji w tych warunkach, na ogół kilka do kilkunastu, z
> zależności od rynku. Kiedy zwęzi się SL i TP jest więcej, ale pogarsza
> jednocześnie wyniki.
>
> Na razie to pewna luźna koncepcja. Być może istnieje taki pomysł na
> zastosowanie tego Fisher Indicator aby wyszukiwał takie rynki na
> których robi się tłuściej zwykle wtedy kiedy na indeksach robi się
> chudo (metale szlachetne, obligacje).
> Modelowo aby koncept nazwać strategią musi spełnić kilka dodatkowych
> warunków np. działać na różnych rynkach, w różnorakich okresach
> (hossa, bessa, rynek dużej zmienności, rynek w konsolidacji) i
> przechodzić pozytywnie testy Walk-Forward.
>
> Różnie, ostatnio najczęściej w Ninja Trader lub Wealth-Lab 6
> rozbudowany o Extensions.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>