>>. Przykładem jest system bankiera. Jest
> >> publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki
> >> tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1
> >> dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem?
> >> Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z
> >> 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków
> >> i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy
> > 7025%.

cg5series
DyMo
trend quality
adxr


Nie są to do końca realistyczne założenia.

Po pierwsza: strategie oparte na break-ach dla zleceń PKC potrafiły
dla większych zleceń w okresie 2006-2007 potrafiły mieć poślizg rzędu
1-3 punkty w niektórych ruchach. Zdarzały się też poślizgi rzędu nawet
20 punktów w najbardziej ekstremalnych wypadkach. Obecnie grane breaki
mają średnio poślizg 0.5-1.5 pkt, także policz sobie wyniki przy 7 zł
prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5
punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale
zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie.

Jest podobna strategia, też oparta na jakimś open range breakout,
monitorowana przez Collective2, która jest od dawna liderem
wirtualnych zysków na rynkach6 futures
http://www.collective2.com/cgi-perl/system30415311.

Wirtualnych dlatego, że w wynikach ma tylko ... 8$ prowizji za
pozycje, nie wliczając w koszta ani poślizgów ani kosztów rolowania
pozycji. Urealniając do kosztów całkowitych 75$ za podstawowe
kontrakty i 150$ za rynki energii fantastyczna linia kapitału wygląda
zapewne inaczej.

Po drugie: ta strategia ma ok. 1.5 roczny flat period, co oznacza że
mógłbyś trafić na okres w którym biznes oparty na handlu tym systemem
nie przyniósłby żadnych zysków. Nie każdy ma psychikę do tego zdolną.
Pamiętam okresy, że na poziomach wyznaczonego przez Graala (jak tu się
pisało o nim na grupie) obracało się 1000 kontraktów. Po kilku
większych flatach przestało.

Po trzecie policz podatki jakie należało by odprowadzić, i korektę
wyniku o 20% w dół, czego na statystyce autor nie uwzględnia.

Gdybym znał Twoje założenia co do wielkości pozycji i reinwestycji
profitów, jakie stosowałeś w wyliczeniach, mógłbym jeszcze kwestię
statystyk MAR, RAR i Sharpe Ratio wrzucić. Choć rzeczywiście zgadzam
się tego typu koncepty nadal grają na naszym kontrakcie i mają
potencjał.