Jan Burkacki wrote:

>>>. Przykładem jest system bankiera. Jest
>> >> publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę
>> >> wyniki tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba
>> >> robić tylko 1 dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym
>> >> systemem? Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od
>> >> 1.1.2006 z 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy
>> >> reinwestycji zysków i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1
>> >> kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy
>> > 7025%.
>
> cg5series
> DyMo
> trend quality
> adxr
>
>
> Nie są to do końca realistyczne założenia.
>
> Po pierwsza: strategie oparte na break-ach dla zleceń PKC potrafiły
> dla większych zleceń w okresie 2006-2007 potrafiły mieć poślizg rzędu
> 1-3 punkty w niektórych ruchach. Zdarzały się też poślizgi rzędu nawet
> 20 punktów w najbardziej ekstremalnych wypadkach. Obecnie grane breaki
> mają średnio poślizg 0.5-1.5 pkt, także policz sobie wyniki przy 7 zł
> prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5
> punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale
> zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie.
>
> Jest podobna strategia, też oparta na jakimś open range breakout,
> monitorowana przez Collective2, która jest od dawna liderem
> wirtualnych zysków na rynkach6 futures
> http://www.collective2.com/cgi-perl/system30415311.
>
> Wirtualnych dlatego, że w wynikach ma tylko ... 8$ prowizji za
> pozycje, nie wliczając w koszta ani poślizgów ani kosztów rolowania
> pozycji. Urealniając do kosztów całkowitych 75$ za podstawowe
> kontrakty i 150$ za rynki energii fantastyczna linia kapitału wygląda
> zapewne inaczej.
>
> Po drugie: ta strategia ma ok. 1.5 roczny flat period, co oznacza że
> mógłbyś trafić na okres w którym biznes oparty na handlu tym systemem
> nie przyniósłby żadnych zysków. Nie każdy ma psychikę do tego zdolną.
> Pamiętam okresy, że na poziomach wyznaczonego przez Graala (jak tu się
> pisało o nim na grupie) obracało się 1000 kontraktów. Po kilku
> większych flatach przestało.
>
> Po trzecie policz podatki jakie należało by odprowadzić, i korektę
> wyniku o 20% w dół, czego na statystyce autor nie uwzględnia.
>
> Gdybym znał Twoje założenia co do wielkości pozycji i reinwestycji
> profitów, jakie stosowałeś w wyliczeniach, mógłbym jeszcze kwestię
> statystyk MAR, RAR i Sharpe Ratio wrzucić. Choć rzeczywiście zgadzam
> się tego typu koncepty nadal grają na naszym kontrakcie i mają
> potencjał.

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na
tym samym poziomie. Nie ma poślizgów. Zmiana serii następuje w/g takiego
przepisu: Kontrakt wygasa sam za 8,- za pozycje i na dogrywce w dniu
wygasania otwierany jest kontrakt w tym samym kierunku za 9,-, podatki nie
są odliczane i jedzenie tez nie jest odliczane nie są odliczane opłaty za
prowadzenie konta i prąd do komputera. Było odliczone to co powiedziałem, że
było odliczone czyli prowizja za zmianę pozycji i prowizja za zmianę serii.
Strategi reinwestycji zysków nie podam bo po co. Nie mam zamiaru nikogo do
niczego przekonywać. Podzieliłem się tylko swoją opinią i tyle.