eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.wgpwszcerosc BronkaRe: szcerosc Bronka
  • Data: 2009-11-11 23:38:51
    Temat: Re: szcerosc Bronka
    Od: " " <a...@N...gazeta.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    Jerzy Olszewski <j...@i...com.pl> napisał(a):

    > viper pisze:
    > >> Nie sadz� şeby�my byli przyjació�mi.
    > >>
    > >
    > > no przecież wiem... jak to mówią Pan Bóg wybacza zawsze, chłopaki z
    pisu
    > nigdy
    > > he he...
    > >
    >
    > I jeszcze jedno. To juĹź tylko dla Ciebie.
    >
    > Jak wiesz na blogu BOŚ jest wpis "Niekończąca sie historia" innego
    > mojego "przyjaciela" - KatHaya.
    >
    > Dziś, zanim wszedłem na tą grupę i napisałem to , co tak Ci się nie
    > podobało wysłałem tam o godzinie 19:16 poniższy wpis. Z tego co widzę
    > obecnie, został on usunięty prze autora bloga, bo nie widzę go , a pod
    > nr 17 jest obecnie inny wpis. Przeczytaj go uważnie, oceń czy dotyczy
    > tematu blogu czy nie, i wypowiedz się co myślisz o metodach działania
    > chłopaków z PO.
    >
    >
    > ---Usunięty z Bloga BOS wpis----
    >
    > 17.Dnia 2009.11.11 19:16, Jerzy Olszewski napisał:
    >
    > Viper, moim zdaniem, ma racje. Ta błyskotliwa i spektakularna strategia,
    > która dobrze brzmi w książkach, bo nosi w sobie cechy paradoksu, nie
    > jest w dłuższym terminie zyskowna.
    >
    > Gdyby tak prosta strategia była choć trochę zyskowna ( w statystycznym
    > rozumieniu tego słowa), to byłoby tylko kwestią skali , by dawała
    > znaczące zyski. Znalibyśmy osoby lub instytucje z tego powodu
    > nieprzyzwoicie bogate.
    >
    > Jest tak z tego powodu, że co prawda rynki chwilami cechują się
    > wyraźnymi trendami, ale przez większość czasu już nie koniecznie.
    Koszty
    > transakcji, przy takiej strategii na bezterendowym rynku pochłaniają z
    > nawiązką większość zysków.
    >
    > Są też inne powody.
    > Onegdaj stosowałem pewną odmianę tej strategii. Polegała ona na tym,
    Ĺźe
    > mając rachunek w dwóch różnych BM otwierałem jednocześnie losowo
    pozycję
    >
    > długą na jednym i krótką na drugim ze SL o tej samej wielkości (np.
    > 20pkt). Założenie było takie , że jeżeli istnieje trend, to
    “trafiona”
    >
    > pozycja , zgodna z trendem da duży zysk, a ta błędna wewnątrz wstęgi
    > +-20 pkt będzie neutralna , a potem na SL się automatycznie zlikwiduje i
    > pozostanie tylko ta zwycięska dojąca godziwy zysk. teraz wystarczyłoby
    > jedynie ustawić wedrujący za trendem SL i podstawić wiaderko na monety.
    >
    > Rzeczywiście wyniki przez pewien czas były obiecujące (ale bez
    > rewelacji), maklerzy byli zadowoleni, ale przyszedł legendarny 4 lutego
    > owego roku i było po zawodach. Co prawda przypadkowo nawet na tym
    > zarobiłem, ale wyleczyłem się wtedy z przekonania, że SL przed
    > czymśkolwiek chroni, zwłaszcza na nerwowym rynku i , że na podstawie
    > jego parametrów można liczyć rzeczywiście ponoszone ryzyko.
    >
    > ---Koniec---

    Olszewski, przepraszam ze sie wypowiem, ale jakbys mogł
    powiedzic jeszcze co oprócz twoich zali ze w tym momenciw wtopiłes,
    zawiera ten wpis to byłbym wdzieczny. Ja mam w dupie twoje problemy,
    ale robisz dym i dobrze by było zebys powiedz\iał konkretnie w czym rzecz.
    Zachowujesz sie jak wszyscy poczatkujący sadzący, ze na ich sl z pozycja
    paru tysięcy czycha cała armia brokerów, toz to zenada, delikatnie mówiac.


    --
    Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1