Użytkownik "Endriu" <nmp3(NOSPAM)@interia.pl> napisał w wiadomości
news:i9vjeg$ft1$1@usenet.news.interia.pl...
>> Podejrzewałem mniej więcej że to tak wygląda, jak widzisz w tej całej
>> układance brakowało mi pewnego (niebanalnego jak się okazało) szczegółu.
>
> Reasumując - czyli jak Charlie Delta coś ugra na futach to ma prawo się
> podniecić, i stwierdzić , że "wydymał panienkę " :).

Ale to się niczym nie różni zasadami (oprócz mozliwości lewarowania i gry
na krótko) od kasowego.
Teoretycznie "oprócz", albowiem masz już na kasowym KS, a zajebisty lewar
na kasowym niejeden zastosował zastawiając np. chałupe czy biorąc kredyt aby
go zdeponować.

Na fucie więc jest to samo co na kasowym, tylko prościej; mniej gimnastyki.

Czyli jedyna róznica - tu dzieje się to samo co tam, lecz w ekspresowym
tempie.

A pytałeś o zasady ogólne.

Wracając do tego pierwotnego pytania przełoże to na KGH - co sie stanie, gdy
wszyscy uwierzą w nieskończoną hossę i zapragną kupować?
Czy BM musi im sprzedać jesli nikt nie wystawi akcji na sprzedaż?

Mam nadzieje, że po tym przykładzie rozumiesz bezsens tamtych wątpliwosci,
bo chodzi dokładnie o to samo.
Ilość futa nie jest niewyczerpana i biorąc longa nie bierzesz go z sufitu,
tylko ktoś inny musi w tym samym momencie zdecydować się na szorta po tej
samej cenie.
Jak takich nie ma, to po prostu nie dostaniesz tego co chcesz.

Wiesz, kontrakty (wszystkie) nie zostały stworzone (teoretycznie) do grania
z lewarem.
Ich celem jest zabezpieczanie przeciwstawnych pozycji kasowych (upraszczam i
pisze po najprostszej linii) z zaangażowaniem możliwie małych środków.

Np sprzedaje coś do Stanów i mi pasuje kurs usdpln 3,0000.
Nie mam wróżki, astrologa ani insajda z K.P.Chin:))) i nie wiem, czy za rok
bedzie to 2,0000 czy 5,0000.
Nie chcę ryzykować straty przy złej tendencji i w zamian za to godzę się, że
nie dostanę ekstra kasy przy tendencji odwrotnej.
Wiec pod przewidywane zyski w USD zajmuję odpowiednio zlewarowaną pozycję na
USDPLN; tak zlewarowaną, żeby USD był dla mnie zawsze po 3zeta. Czy w
kantorze bedzie po 2 czy po 5.
Po prostu deal bedzie szedł, jak idzie, czyli w miare OK i przewidywalnie
bez wzgledu na górki dołki na wykresie.
.
Taka jest z grubsza idea kontraktów i lewara dla ludzi "normalnie" tego
majacych zamiar stosować.


Zaś GRANIE z lewarem - to świadome (UPRASZCZAM co do tego słowa:))))
podjęcie ponadprzeciętnego ryzyka resetu.

A kto kogo wydymał to sie nie dowiesz z sieci ani newsów ;)))

Pozdrawiam

do góry

Użytkownik "Endriu" <nmp3(NOSPAM)@interia.pl> napisał w wiadomości
news:i9vira$esp$1@usenet.news.interia.pl...
>> A BM ch obchodzi czy kupisz czy nie kupisz, co oni mają do tego???
>> Kupisz, wezmą prowizje, nie kupisz wezmą opłate.
>
> Znaczy się za samo zlecenie bez realizacji też biorą opłatę ?.

prowizje biorą tylko za wykonane zlecenie

hmmm internetowo, bo telefonicznie nie mam zielonego pojęcia.
moze wtedy za samo wstawienie w arkusz?
ciekawe
nie wiem, ale to mnie nie interesuje.

co do opłaty to może niezrozumiale napisałem

opłate moga brać za prowadzenie konta, czy tam ekstra wynalazki np gdy masz
mniejszy obrót
o to mi chodziło co do opłaty
czasem jest tak, ze np przy obrocie 100 koni masz notki itp gratis, przy
ilus tam koniach mniejsza prowizję

jak nie wyrobisz, to może wejść opłata za cos tam

do góry

Endriu wrote:

> Bardzo mni przykro, że nie wiem, ale tego akurat naprawdę nie wiem. Co by
> się stało gdyby 100% grających obstawiło poprawnie przy hossie long (i
> tylko przy jednej transakcji kupna na całą serie kontraktów). Kto wtedy
> musi wyłożyć kasę (biuro maklerskie, czy ki diabeł) ?.
>
Hossa polega na tym, że większość wierzy w spadki i jest na short. Z czasem,
gdy ceny rosną, to te shorty się wykruszają i zamykają krótkie pozycje
(czyli kupują). Z chwili na chwilę coraz mnie jest sprzedających (zmniejsza
się wiara w spadki) więc ceny coraz bardziej rosną. Kolejne shorty się
wykruszają i kupują, a sprzedają im już tylko ci, co już są zadowoleni tym,
co zarobili. Gdy już 100% grających zmieniło shorty na longi (wielka euforia
kupowania), a 100% longów uznało, że dostatecznie zarobiło, nie ma już
chętnych do kupowania i zaczyna się wielka wyprzedaż, czyli bessa...

I znowu nikt nie wierzy w spadki, dotychczasowe shorty liczą na zarobienie
na longach, ale nie ma kto kupować. Ceny spadają i longi powoli zaczynają
się wykruszać i sprzedawać z małą stratą. Kupują ci, którzy za wcześnie
wyskoczyli z longów i chcą teraz nadrobić biorąc na chwilowej korekcie. Ale
ich jest niewielu, nie ma kto kupować ceny nadal spadają. Kolejne longi się
wykruszają, a coraz więcej jest chętnych do brania po niższej cenie. I tak
dalej się to toczy, aż do dna bessy.

do góry

walter wrote:

> Taka jest z grubsza idea kontraktów i lewara dla ludzi "normalnie" tego
> majacych zamiar stosować.
>
To jest dość proste do ogarnięcia. Firma zabezpiecza sobie ryzyko walutowe
poprzez rezygnację z ekstra zysków, a ryzyko to przejmuje spekulant, który
bierze ten ekstra zysk, ryzykując stratą.

do góry

Użytkownik "Delfino Delphis" <D...@w...op.pl> napisał w wiadomości
news:i9vnm1$agh$2@news.onet.pl...
> walter wrote:
>
>> Taka jest z grubsza idea kontraktów i lewara dla ludzi "normalnie" tego
>> majacych zamiar stosować.
>>
> To jest dość proste do ogarnięcia. Firma zabezpiecza sobie ryzyko walutowe
> poprzez rezygnację z ekstra zysków, a ryzyko to przejmuje spekulant, który
> bierze ten ekstra zysk, ryzykując stratą.

no własnie tak; ew. ekstra tracąc z nadzieją na zysk

do góry

Delfino Delphis wrote:

> Hossa polega na tym, że większość wierzy w spadki i jest na short. Z
> czasem, gdy ceny rosną, to te shorty się wykruszają i zamykają krótkie
> pozycje (czyli kupują). Z chwili na chwilę coraz mnie jest sprzedających
> (zmniejsza się wiara w spadki) więc ceny coraz bardziej rosną. Kolejne
> shorty się wykruszają i kupują, a sprzedają im już tylko ci, co już są
> zadowoleni tym, co zarobili. Gdy już 100% grających zmieniło shorty na
> longi (wielka euforia kupowania), a 100% longów uznało, że dostatecznie
> zarobiło, nie ma już chętnych do kupowania i zaczyna się wielka wyprzedaż,
> czyli bessa...
>

Bardzo fajna i porywająca historia. Jak w to zmieścisz fakt, że w każdej
chwili tyle samo kapitału ma L jak S? Podobne historie słyszę w telewizji.
"Dziś mieliśmy spadki indeksów na giełdzie bo realizowane były zyski" To
można było powiedzieć o sprzedających. Co robili ci co kupowali od tych co
realizowali zyski? Gdy giełda podaje obroty np. WIG20 danego dnia i to jest
1 mld zł to znaczy, że za 500 mln akcje zostały sprzedane i za 500 mln akcje
zostały kupione. Przy realizacji zysków brało udział 500 mln. Co robili ci
co kupowali za 500 mln? Nic nie warte interpretacje i tłumaczenia, które
nie biorą faktów pod uwagę. Zwykłe chrzany ignorantów.

do góry

> Wiec pod przewidywane zyski w USD zajmuję odpowiednio zlewarowaną pozycję
> na USDPLN; tak zlewarowaną, żeby USD był dla mnie zawsze po 3zeta.

Możesz to opisać na przykładzie ?.

--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

do góry

>> Wiec pod przewidywane zyski w USD zajmuję odpowiednio zlewarowaną pozycję
>> na USDPLN; tak zlewarowaną, żeby USD był dla mnie zawsze po 3zeta.
>
> Możesz to opisać na przykładzie ?.

Znaczy się masz na myśłi żeb mieć "cały czas tyle samo" należałoby kupić
dwie "strony" kontraktu (np na waluty) longa i shorta ?.


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

do góry

On 2010-10-24 17:05, Endriu wrote:
>>> Wiec pod przewidywane zyski w USD zajmuję odpowiednio zlewarowaną pozycję
>>> na USDPLN; tak zlewarowaną, żeby USD był dla mnie zawsze po 3zeta.
>>
>> Możesz to opisać na przykładzie ?.
>
> Znaczy się masz na myśłi żeb mieć "cały czas tyle samo" należałoby kupić
> dwie "strony" kontraktu (np na waluty) longa i shorta ?.

Transakcje walutowe, zabezpiecza się zazwyczaj na jakiś przedział 2
opcjami (put i call), a nie kontraktami.

--
Pozdrawiam
Mroziu

do góry

Użytkownik "Endriu" <nmp3(NOSPAM)@interia.pl> napisał w wiadomości
news:ia1hvk$l4n$1@usenet.news.interia.pl...
>>> Wiec pod przewidywane zyski w USD zajmuję odpowiednio zlewarowaną
>>> pozycję na USDPLN; tak zlewarowaną, żeby USD był dla mnie zawsze po
>>> 3zeta.
>>
>> Możesz to opisać na przykładzie ?.
>
> Znaczy się masz na myśłi żeb mieć "cały czas tyle samo" należałoby kupić
> dwie "strony" kontraktu (np na waluty) longa i shorta ?.

to bardziej bez sensu pomysł:)
po co Ci brać tyle samo longa i szorta???


jeśli masz towar za 100.000$ i aktualną cene USD=3PLN

chcesz żeby ten towar (łącznie z zabezpieczeniem!) był przez jakis (wakacje
na przykład) czas wart 300.000k PLN bez względu na zmiany kursu USDPLN

bierzesz 1.000 krótkch USDPLN z lewarem x100
albo
skrajnie, z lewarem =1 trzeba by wziąć 100.000 krótkich

pomińmy szczegóły (wielkość lewara), chodzi o samą istotę sprawy

suma tych dwóch spraw bedzie zawsze taka sama

do góry