Dnia Sat, 14 May 2011 21:17:06 +0200, Waldek napisał(a):

> Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
> news:1kqio0lq9eqhr.1ta73jz6iv77f$.dlg@40tude.net...
>> Prowadzi to do niezbyt radonego wniosku, że "zarządzanie" jest złe w
>> okresie prosperity i prawie równie złe w okresie bessy.
>
> Ciekawy temat, ale ciekawe tez jak by się to miało
> do funduszy i gieldy z innego niz nasze podworko ;)
>
> Pozdrawiam

Pracuję nad tym ;). Chciałbym np. "przebadać" fundusze hedgingowe w tym
egzotyczne np. walutowe i ich zachowanie w okresach hossy i bessy na
rynkach akcji. Przypuszczam, że wynik powinien pokazać że istnieje mała
korelacja między nimi a akcjami w okresie prosperity ale duża - w okresach
poważnych zawirowań. Takich jak bankructwo Rosji w 1998, krach 2000, WTC -
2004, no i kryzys suprime 2007. Ale to tylko przypuszczenie do której muszę
nagiąć dane ;)