> W tym przypadku zaistnieje także na pewno istotna korelacja
> B <=> C ( którą astrologowie nazwą synchronizmem ), ale jest ona
> w oczywisty sposób debilna dla każdego rozumnego człowieka.

Synchronicznością a nie synchronizmem. Teorię synchroniczności sformułowali
wspólnie Carl Gustaw Jung i Wolfgang Pauli. Nazywając to "debilizmem" musisz
być bardzo pewny siebie.

> Astrologowie ulegają ponadto innemu rodzajowi urojeń związanemu
> z cyklami. Gdy zauważą w przyrodzie jakiś np. 12-letni cykl
> zdarzeń, to od razu twierdzą, że ma to jakiś związek z Jowiszem.
> Dla mnie to zwykła bzdura.

Oznaczanie czasu cyklami planetarnymi jest bzdurą? Jak wspomniałem, rok
kalendarzowy to jeden cykl solarny, a więc już masz jeden cykl planetarny.
Dziesięć lat solarnych to dekada. Astronomiczny cykl Saros to 18 lat i 11 dni.
Równie dobrze ktoś może przyjąć 12-letni okres jowiszowy. Spróbuj
zaakceptować, że jest wiele różnych miar oznaczania czasu.

> Podaj mi jakąkolwiek tezę astrologiczno-rynkową ( w układzie
> geocentrycznym, bo taki mam program ), którą uważasz za prawdziwą,
> a postaram się szybko wykazać ( posługując się statystyką ), że
> jest ona fałszywa.

Teza: indeks S&P500 rośnie w okresie od -8 dni przed koniunkcją Wenus i Urana,
do +7 dni po kulminacji tego aspektu. W sumie przez 15 dni.

W latach 1882-2011 trafność strategii opartej na tym założeniu wynosiła 68%.
Zweryfikowałem te wyniki za pomocą testu niezależności, opartego na statystyce
Chi-kwadrat i z prawdopodobieństwem 95% możemy odrzucić hipotezę, że aspekt
nie ma znaczenia statystycznego dla S&P500. Innymi słowy jest tylko 5%
prawdopodobieństwa, że koniunkcja Wenus i Urana jest przypadkowa.

Taki aspekt pojawia się raz w roku. Kupując akcje wchodzące w skład S&P500 na
wspomniany okres 15 dni w roku otrzymujemy następujące wyniki:

"If you invest $1000 , your profit will be $2709,81 or 270,98% for 136 action
1,99%/action
Avg Win%X Avg Chg%= 1,36% Avg Lose%X Avg Chg%=-0,63%"

Gdyby grać na kontraktach E-mini, zyskowność byłaby jeszcze większa ze względu
na wykorzystanie depozytu. Największa strata wyniosła -6,9% w dniu 17.05.1951
roku, dlatego stop-lossy wydają się wskazane mimo znajomości przyszłych
aspektów planet.

W ostatnich 60 latach trafność jest jeszcze wyższa (77%) ale spada zyskowność
do +1%.

> Czy mógłbyś prostym językiem wytłumaczyć, o co chodzi z tymi
> okienkami krachowymi ? Też z przyjemnością obaliłbym taki mit.

Puetz zauważył, że wahania nastrojów inwestorów, prowadzące do krachów
giełdowych, występują w okresie od sześciu dni przed do trzech dni po pełni,
która tworzy się w ciągu sześciu tygodni przed lub po zaćmieniu Słońca. Swoje
prawo sformułował w 1995 roku, ale zadziałało ono np. 22.01.2008. Opisuję to
wszystko w "Cyklach planetarnych na giełdzie" strona 115.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/