Dnia Mon, 7 Mar 2011 22:55:27 +0100, skippy napisał(a):

> Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
> news:15efv6vg4qsa9$.vk9tun0za0rm$.dlg@40tude.net...
>> Dnia Mon, 7 Mar 2011 21:25:17 +0100, skippy napisał(a):
>>
>>> Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
>>> news:1v0ku4gq44w8d$.2fixaqqpxh6d.dlg@40tude.net...
>>>
>>>> Wrzuciłbyś przynajmniej jakiś wstęp teoretyczny nt. Twoich parabol. Bez
>>>> dydaktyki i udowadniania.
>>>
>>>
>>> root, ale ja już straciłem motywację do pisania takich rzeczy
>>> nie chce mi się najzwyczajniej w świecie i dawno już minął etap gdy
>>> szukałem
>>> odpowiedzi na pytanie giełdowe
>>>
>>> mogę o czyms podyskutować:) ale rozwodzić się nad AT, AF itp sprawami nie
>>> mam po prostu zapału
>>>
>>> napiszę tylko bardzo ogólnie że one obrazują naturalny rozkład sił na
>>> rynku
>>>
>>> szczególnie te longetrm są odporne na manipulacje grubasa o wiele
>>> bardziej,
>>> niz wszelkie powszechnie znane formacje oparte na prostych zaczepionych
>>> o
>>> kilka punktów, które działają ze względu na swiadome wybory uczestników
>>> rynku - składanie zleceń w związku z widzianą przez większość graczy
>>> oczywistą kreskę
>>
>> Maluśko ujawniasz.
>
> Ale ja nie mam nic do ukrycia w tym zakresie:)
> Napisałem najkrócej jak potrafię, nie wiem po prostu co więcej miałbym
> napisać.
> Może chodzi Co o wytłumaczenie zjawiska w sposób podobny jak sam piszesz
> dalej?
> Nie analizowałem tego aż tak dogłębnie, żeby napisać coś szerzej z sensem.
>
>
>>Mimo to podzielę się z Tobą podobnym "odkryciem"
>> zupełnie niezleżnie od Ciebie doszedłem do podobnej postaci ewolucji
>> kursu,
>> przy dwóch prostych ale chyba rozsadnych założeniach:
>> - tempo wzrostu (albo spadeku bo to dla forexu) ceny jest wprost
>> proporcjonalny do poprzedniego tempa wzrostu (wzrost przyciąga kapitał)
>> - kapitał odpływa lub się kończy (jak w piramidzie) jeśli tempo wzrostu
>> zbliża się do pewnego maksimum. To maksimum jest parametrem, dla
>> konkretnego rynku.
>> Inaczej mówiąc dla EURUSD powiedzmy 16% w skali roku to maksymalny wzrost
>> (lub spadek). Jeśli kurs rośnie zbyt szybko, to kapitał przypływa ale
>> równocześnie zwiększa się jego odpływ (niektórzy uciekają z rynku) i w
>> sumie kapitału przypływa coraz mniej. Przy sczycie przepływ kapitału
>> wynosi
>> zero i system staje się niestabilny i podatny całkowicie na przypadkowe
>> uderzenie. W takiej sytuacji nawet 1zł sprzedaży wystarczy, żeby pociągnąć
>> go gwałtownie w dół.
>> Wyprowadziłem sobie nawet wzorek i wynika z niego, że tempo zbliżania się
>> do szczytu jest klasyczną parabolą drugiego stopnia. Stąd moje
>> zainterosowanie Twoimi parabolami.
>
> No tak, to co tu napisałeś pasuje mi do koncepcji i starając się bardziej,
> opisałbym podobnie:)
> W tym kształcie po prostu widać jak się stopniowo równoważy podaż i popyt, a
> ponieważ mamy do czynienia ze złotym podziałem itp sprawami związanymi z
> szeroko rozumianą naturą, kształt jest taki a nie inny.
>
> Nie wiem dlaczego to zastrzeżenie "forex".
> Dam Ci 10 wykresów z odciętmi osiami i opisem, same świeczki i gwarantuję -
> nie wywnioskujesz z nich jaki to rynek, interwał itp.
> Nie odróżnisz KGH Day od EURUSD 5 minut.
> Wszędzie rządzą te same prawa.
Pisałem "forex" żeby zaznaczyć ze wzrost lub spadek mogą być dowolnie
wymieniane. Dla akcji oba kierunki nie są zupełnie symetryczne choćby ze
względu na ograniczenia krótkiej sprzedaży.
>
>
> Co do zasady ogólnej - taki kształt się najczęściej w jakims stopniu
> koryguje w dół, do niedawna rzadkością było dla mnie spotkać wybicie w górę.

Z "mojego" modelu wynika nawet że wybicie w górę jest niemożliwe, ale to
tylko model a więc uproszczenie rzeczywistości.

> Jednak tak się stało w tym roku w stanach i świadczy to o niezwykłej
> nienaturalnej sile, jaką w rynek wtłoczył ten grubas.
> Mimo wszystko ważam, ze rynku jako całości nie da się oszukać na dłuższą
> metę.
> To co się stało w stanach (naruszenie paraboli longterm w górę) nie odbiło
> się na nas analogicznym efektem, jedynie przedłuża, jak na razie, stan
> równowagi w wysyceniu podaz/popyt.
Za dużo wymagasz od siebie.
Np. "mój" model opisuje jedynie trend a nie sposób dojścia do niego.
Ponieważ jest to parabola 2go stopnia, to wystarczy znać 3 punkty
historyczne żeby wyznaczyć dokładnie jej szczyt. Wykorzystanie tej
własności wydaje się obiecujące ale w praktyce do niczego nie prowadzi, bo
zawsze popełniasz błąd przy odczytywaniu tych 3 punktów z rzeczywistego
wykresu. A tu nawet niewielki błąd powoduje zupełnie inny wynik końcowy.
Mimo to nie żałuję poświęconego czasu, bo dzięki takiej "działalności"
dowiedziałem się ponad wszelką wątpliwość, że statystyczne modele typu
Markovitza są zupełnie bezwartościowe dla praktycznych zastosowań. W
mniejszym stopniu dotyczy to też wyceny opcji Blacka-Shoelsa (mam nadzieję,
że się nie narażę zbytnio).
Traktuję to jako ciekawostkę i zajmuje się modelowaniem przede wszystkim po
to żby mózg mi nie spróchniał.