Uzytkownik "MK" <m...@i...pl> napisal w wiadomosci
news:ge28kd$hdm$1@news.wp.pl...

> Jakby ten kurs do splaty kredytow hipotecznych byl wyzszy od standardowego
> o 10 gr, w widelki miedzy kursem sprzedazy/kupna wynosilyby 1 gr to moze
> by zrozumial, ze spread nie ma znaczenia, a tylko kurs sprzedazy... A moze
> sie myle i bylby szczesliwy, ze bioracy kredyt w tym czasie zaciagaja go
> po kursie gorszym tylko o 1 gr ;).

Hehe, widze ze ten watek dosc urosl, i nawet tak jakby troche sie
poklociliscie. :-)) Przypuszczalnie kazdy z Was pisze o tym samym tylko w
inny sposob i dla frajdy nie chce Wam sie pporozumiec. ;-)

De facto dziala to przeciez tak, ze jest sobie jakis tam 'kurs sredni',
bedacy kursem zblizonym do biezacego kursu rownowagi z rynku. Do tego bank
sobie dodaje np. 2% i ma kurs sprzedazy dla operacji detalicznych. Odejmuje
np. 2% i ma kurs zakupu dla operacji detalicznych. Moglby mniej
dodawac/odejmowac, ale wtedy po pierwsze mniej by na tym zarabial, po drugie
musialby czesciej zmieniac tabele, wraz ze zmianami kursu rownowagi, a tak
moze sobie pozwolic na wieksza bezwladnosc na rynku detalicznym.

W warunkach niestabilnych, albo poza godzinami handlu, bank zamiast 2%
dodaje i odejmuje sobie np. 4%. W tym sensie spread ma znaczenie, bo przy
tym samym kursie rownowagi jego zmiana powoduje, ze kurs sprzedazy jest
wyzszy, czyli postac splacajaca rate musi wydac wiecej PLN.

Jest bezsprzeczne, ze trwale zwiekszenie spreadu da w efekcie to samo co
zwiekszenie oprocentowania albo dodanie dodatkkowych oplat.

marekz