" ron" <r...@N...gazeta.pl> wrote in message
news:iqn28b$8cs$1@inews.gazeta.pl...
> totus <t...@p...onet.pl> napisał(a):
>
>
>>
>> Czy zgodzicie się ze mną, ze dywersyfikacja to objaw bezradności i
>> ignorancji? Nie wiem jak efektywnie zachować się na żadnym rynku to kupię
>> trochę na rynku A trochę na rynku B itd. Rzeczywiście to jest uśrednianie
>> wyników. Ale tylko jeden rynek daje najwyższy zwrot. Kupowanie poza nim
>> to
>> strata pieniędzy i energii. Czy nie tak?
>>
>
> Największa bzdura jaką tylko można powiedzieć.
> Dywersyfikacja jest objawem troski o swój kapitał,
> chyba, że traktujesz to tak, jak lekkoduch-
> - łatwo przyszło. łatwo poszło.
> Ale, jeszcze raz powtarzam, -DYWERSYFIKACJA-
> rozdział kapitału i bardzo nie koniecznie na jednej
> specyfice koledzy, może jednak troche na kontach w bankach,
> troche na obligacjach, troche na akcjach, reszta na dużych
> ryzykach, fx, gpw, czy nawet kasyno, toż to podobna ,,inwestycja,,
> do wielu rynków ,,kapitałowych,,.
>

Samo użycie dywersyfikacji nie gwarantuje ochrony kapitału.

to diversify:
To distribute (investments) among different companies or securities in order
to limit losses in the event of a fall in a particular market or industry.

co z tego że sie zdywersyfikujemy jak wszystko będzie idealnie skorelowane ?
samo pojecie dywersyfikacji zakłada jakby cudowne zdekorelowanie i przez to
ograniczenie strat,
Niestety to tak nie działa.

Należy dywersyfikować w zdekorelowane elementy.

george

do góry

On 15 Maj, 01:42, "george" <g...@v...pl> wrote:
> " ron" <r...@N...gazeta.pl> wrote in message
>
> news:iqn28b$8cs$1@inews.gazeta.pl...
>
>
>
>
> co z tego że sie zdywersyfikujemy jak wszystko będzie idealnie skorelowane ?
> samo pojecie dywersyfikacji zakłada jakby cudowne zdekorelowanie i przez to
> ograniczenie strat,
> Niestety to tak nie działa.
>
> Należy dywersyfikować w zdekorelowane elementy.
>
> george- Ukryj cytowany tekst -
>
> - Pokaż cytowany tekst -

A oczym ja caly czas pisze?

ps.s Idzcie spac. W koncu niedziela jest.

do góry

root <m...@y...com> napisał(a):

> On 15 Maj, 01:42, "george" <g...@v...pl> wrote:
> > " ron" <r...@N...gazeta.pl> wrote in message
> >
> > news:iqn28b$8cs$1@inews.gazeta.pl...
> >
> >
> >
> >
> > co z tego =BFe sie zdywersyfikujemy jak wszystko b=EAdzie idealnie skorel=
> owane ?
> > samo pojecie dywersyfikacji zak=B3ada jakby cudowne zdekorelowanie i prze=
> z to
> > ograniczenie strat,
> > Niestety to tak nie dzia=B3a.
> >
> > Nale=BFy dywersyfikowa=E6 w zdekorelowane elementy.
> >
> > george- Ukryj cytowany tekst -
> >
> > - Poka=BF cytowany tekst -
>
> A oczym ja caly czas pisze?
>
> ps.s Idzcie spac. W koncu niedziela jest.

Jesteście durniejsi, jak mi się wydawało.
Dywersyfikacja w pracy inwestora to nie jest tylko
podział na różne akcje, ale lokowanie cząstek kapitału
w różnych dziurach chłopcy, troche w akcje, reszta wszedzie,
nawet możecie sobie kupić dobrej rasy psa rozpłodnika,
albo zainwestować w pobliski burdel, nie ważne, ważne,
żeby kasa była w różnych miejscach, nie ma takiej możliwości,
oprócz końca świata, żeby wszędzie stracić.


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

root wrote:

> On 15 Maj, 00:48, totus <t...@p...onet.pl> wrote:
>> root wrote:
>>
>> >> Czy zgodzicie się ze mną, ze dywersyfikacja to objaw bezradności i
>> >> ignorancji? Nie wiem jak efektywnie zachować się na żadnym rynku to
>> >> kupię trochę na rynku A trochę na rynku B itd. Rzeczywiście to jest
>> >> uśrednianie wyników. Ale tylko jeden rynek daje najwyższy zwrot.
>> >> Kupowanie poza nim to strata pieniędzy i energii. Czy nie tak?- Ukryj
>> >> cytowany tekst -
>>
>> >> - Pokaż cytowany tekst -
>>
>> > Tak pisal Warren B. Oczywiscie ze sie zgodzimy. To objaw ignorancji.
>> > BTW. Cale zycie gralem w totka ale dopiero dzis trafilem szostke, ergo
>> > przez 30 lat wydalem mnostwo kasy niepotrzebnie, zamiast od razu
>> > skreslic wlasciwa kombinację. Jestem totalny nieudacznikiem ;)
>>
>> To zła analogia. Z handlem na ryku mam inne dylematy niż wynik losowania.
>> Najpierw muszę nauczyć się diagnozować punkty zwrotu kursu papieru, muszę
>> tu znacznie obniżyć swój poziom ignorancji. Nie ma to nic wspólnego z
>> wynikiem losowania. Jak to będę umiał to następnym ruchem jest znaleźć
>> rynek gdzie moja wiedza przyniesie najwyższy zwrot. Na koniec zacząć
>> handlować. Kupowanie wszystkiego po trochu, np złota i śliwek, o których
>> wiem, że na pewno zgniją i je wyrzucę, to nie dla mnie. Jestem zdania, że
>> im większe ryzyko tym większy zysk. Podejmuje takie ryzyko jakie jestem w
>> stanie zaakceptować czyli wytrzymać. W/g mnie nie ma nic takiego jak
>> pewny zysk. Pewny zysk to sprzeczność. Gazetowe pierdolenie. Im
>> pewniejsza spłata obligacji tym niższe oprocentowanie. Teraz najlepiej
>> płaca greckie. Dywersyfikacja to mądre słowo wymyślone przez pismaków,
>> którzy na rynkach nie handlowali nigdy. Pewny zysk równa się 0%
>
> Moze racje ma ron, ze tępy jestem i nie znam sie. Skoro po tylu latach
> zadaję glupie pytania i stosuję glupie analogie. W gruncie rzeczy FX,
> kontrakty czy akcje to ten sam hazard.
> Piszesz o wiedzy. Czy obstawianie koni na wyscigach nie wiaze sie z
> wiedzą? Czy gra w pokera nie wiąże się z wiedzą? Czy obstawianie
> piłkarzyków nie wiąże sie z wiedzą? A widziałeś kiedyś bogatego
> "koniarza" albo pokerzystę. Bogatego nie przez jeden wieczór ale
> takiego, ktory potrfiłby utrzymać sie na topie przez wiele lat.
> Moja analogia bierze sie wlasnie z FX. Powinienem zaczac "w zyciu
> kazdego mężczyzny przychodzi taki moment...."
> Podsumowalem sobie dzisiaj wszystkie dochody i straty z FX przez 7
> lat. Dziwne, spodziewalem sie zera ale wyszlo nadzyczaj dobrze bo
> 260%. W ciagu tych 7 lat naprawde "wygrałem" tylko 3 razy raz w w
> 2006-7 podczas trendu na euro i aud drugi w 2008 podczas upadku euro i
> trzeci - teraz na srebrze. Reszta z z ponad 3000 transakcji w sumie są
> stratami. Dziwisz sie mojej analogii? Czy FX i trejding w ogolnosci
> nie jest przypadkiem zajeciem zbyt maniakalno-depresyjnym? Za dużo ode
> Co w tym dziwnego, ze dywersyfikacja majaca na celu uproszczenie
> procesu inwestowania. Zdjęcie tego ciężaru. Bo ciężar jest potężny,
> Prawde napisal Ron, FX to cieżki rynek. Ja bym powiedzial ze to slabo
> powiedziane. On zwyczajnie niszczy zdrowie.. Jesli ktos sadzi ze majac
> 1000$ potroi je w ciagu 2 tygodni, to zgodze sie ze to mozliwe, ale
> chce go zobaczyc jak sie zachowa gdy potem umoczy caly swoj zarobek po
> 2 dniach a w 3cim straci depo. Po reakcji mozna bedzie rozpoznac czy
> gosc sie nadaje czy nie.
> Moze inni maja inne doswiadczenia. Ja mam wlasnie takie: przez 7 lat
> wygralem 3 razy i to mi musi wystarczyc. Wytrzymasz cos takiego?
> Jestem zmeczony swoja ignorancja i postepuje jak ignorant - staram sie
> znalezc latwiejszy spsob. Chcialbym wygrywac mniej ale czesciej. Tak
> po prostu latwiej zniesc ten stres.

Twoja historia tylko potwierdza moja tezę. Nie umiesz zdiagnozować punktów
przegięcia ceny, dodatkowo sadzę, że podejmujesz zbyt duże ryzyko jak na
swoje możliwości psychiczne. Na hazardzie się nie znam wiec twoje analogie
hazardowe do mnie nie przemawiają. W/g mnie w handlu na giełdach nie ma
wcale hazardu. Dla mnie kluczowe jest nauczyć się diagnozować ekstrema
cenowe. Nic nie przewidywać. Starać się coś przewidzieć to wyznaczanie sobie
celów niemożliwych do spełnienia. Niepotrzebne obciążenie dla psychiki. Nie
handluje walutami bo nie odpowiada mi organizacja tego ryku. Pewnie za mało
o tym wiem. W/g mnie kupowanie nieskorelowane rynki to straty na prowizjach
i nic więcej. Kupowanie akcji spółki i sprzedawanie kontaktów na te akcje ma
sens wtedy gdy zainteresowani jesteśmy zyskami spółki a nie ruchami ceny jej
papierów. Podobnie jak branie kredytu w walucie i kupowanie kontraktu na
odpowiedniego krosa ma sens wtedy gdy interesuje nas tylko oprocentowanie
kredytu a ruchy walutowe chcemy wyeliminować. Idealna dywersyfikacja
powoduje zerowy zysk na cenie i 100% pewność kapitału. O to Ci chodzi?
Uprawiasz jakiś sponsoring domów maklerskich? Wyrównujesz szanse maklerami?
Jeżeli dywersyfikacja nie jest kompletna to można ją zredukować do
wystawionego ryzyka. To zmniejsz lewar i tyle. Po co tyle kombinujesz? Ja o
sobie się dowiedziałem, że nie mogę podejmować decyzji podczas notowań. Nie
daje rady, nie zarabiam na lekarza i papier toaletowy. Tego nie jestem w
stanie przeskoczyć. Nie nadaje się na pilota myśliwca. Musiałem swój sposób
handlu do tego dostosować. Każdy ma jakieś ograniczenia. Ja też lubię mieć
racje ale przyznał bym wcześniej, ze się jednak mylę i nie czekałbym 3000
transakcji. Jasno z tego widać, ze handel na giełdzie to rozmowa ze samym
sobą.

do góry

" ron" <r...@N...gazeta.pl> wrote in message
news:iqn4tf$f86$1@inews.gazeta.pl...
> root <m...@y...com> napisał(a):
>
>> On 15 Maj, 01:42, "george" <g...@v...pl> wrote:
>> > " ron" <r...@N...gazeta.pl> wrote in message
>> >
>> > news:iqn28b$8cs$1@inews.gazeta.pl...
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > co z tego =BFe sie zdywersyfikujemy jak wszystko b=EAdzie idealnie
>> > skorel=
>> owane ?
>> > samo pojecie dywersyfikacji zak=B3ada jakby cudowne zdekorelowanie i
>> > prze=
>> z to
>> > ograniczenie strat,
>> > Niestety to tak nie dzia=B3a.
>> >
>> > Nale=BFy dywersyfikowa=E6 w zdekorelowane elementy.
>> >
>> > george- Ukryj cytowany tekst -
>> >
>> > - Poka=BF cytowany tekst -
>>
>> A oczym ja caly czas pisze?
>>
>> ps.s Idzcie spac. W koncu niedziela jest.
>
> Jesteście durniejsi, jak mi się wydawało.
> Dywersyfikacja w pracy inwestora to nie jest tylko
> podział na różne akcje, ale lokowanie cząstek kapitału
> w różnych dziurach chłopcy, troche w akcje, reszta wszedzie,
> nawet możecie sobie kupić dobrej rasy psa rozpłodnika,
> albo zainwestować w pobliski burdel, nie ważne, ważne,
> żeby kasa była w różnych miejscach, nie ma takiej możliwości,
> oprócz końca świata, żeby wszędzie stracić.
>

wydajesz sie cos kumać, ale na czytanie ze zrozumieniem to chyba brak ci
czasu.
Zakładasza apriori że przez sam "akt" kupowania różnych rzeczy automatycznie
ryzyko ulega dystrybucji.
Tak się dzieje nie dlatego że to są różne "itemy", ale dlatego że maja rózne
atrybuty i wzajemne korelacje.

Co z tego że kupię śliwki, jabłka i gruszki i wsadzę na zimę do
przemarzniętej piwnicy. Owoce różne ale wsadziłem wszystko do
niezaizolowanych skrzynek i szlag je trafił. Szlag trafił również moją
owocową dywersyfikację bo przez trzymanie wszystkiego w piwnicy zwiększyłem
korelację zamiast zmniejszyć.

george

do góry

On 15 Maj, 01:57, " ron" <r...@N...gazeta.pl> wrote:
> root <m...@y...com> napisał(a):
>
>
>
>
>
> > On 15 Maj, 01:42, "george" <g...@v...pl> wrote:
> > > " ron" <r...@N...gazeta.pl> wrote in message
>
> > >news:iqn28b$8cs$1@inews.gazeta.pl...
>
> > > co z tego =BFe sie zdywersyfikujemy jak wszystko b=EAdzie idealnie skorel=
> > owane ?
> > > samo pojecie dywersyfikacji zak=B3ada jakby cudowne zdekorelowanie i prze=
> > z to
> > > ograniczenie strat,
> > > Niestety to tak nie dzia=B3a.
>
> > > Nale=BFy dywersyfikowa=E6 w zdekorelowane elementy.
>
> > > george- Ukryj cytowany tekst -
>
> > > - Poka=BF cytowany tekst -
>
> > A oczym ja caly czas pisze?
>
> > ps.s Idzcie spac. W koncu niedziela jest.
>
> Jesteście durniejsi, jak mi się wydawało.
> Dywersyfikacja w pracy inwestora to nie jest tylko
> podział na różne akcje, ale lokowanie cząstek kapitału
> w różnych dziurach chłopcy, troche w akcje, reszta wszedzie,
> nawet możecie sobie kupić dobrej rasy psa rozpłodnika,
> albo zainwestować w pobliski burdel, nie ważne, ważne,
> żeby kasa była w różnych miejscach, nie ma takiej możliwości,
> oprócz końca świata, żeby wszędzie stracić.
>
> --
> Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/- Ukryj
cytowany tekst -
>
> - Pokaż cytowany tekst -

Przeciez nikt nie mowi ze jest inaczej. Zgadzam sie ze dywersyfikacja
miedzy akcjami nie zdaje egzaminu. Choc jest i tak niewielka jest
niezbedna nawet w czasie hossy. Sens ma podzial miedzy diametralnie
rozne rynki.
Chodzi o to ze swiat sie zmienia i nawet miedzy do tej pory
nieskorelowanymi rynkami widac poczatki korelacji. Miedzy Twoim psem
rozplodnikiem a cena wina w Bulgarii tez moze w krotkim czasie dojsc
do wzajemnych powiazan, o ktorych nawet nie sniles.
Przyczyna: coraz wiecej ludzi ma dostep do roznych rynkow, coraz
wiecej dawcow, ale to oznacza coraz wiekszą korelację. Jesli grupa
grupa inwestujaca na rynku win, moze za jednym kliknieciem przeniesc
sie na rynek surowcow bez zbednycch ceregieli, moze spowodowac
zalamanie rynku win i wzrost na surowcach.
7 lat temu FX byl znany nielicznym, teraz co drugi bawi sie w pykanie.
Widzisz to?

do góry

ron wrote:

> root <m...@y...com> napisał(a):
>
>> On 15 Maj, 01:42, "george" <g...@v...pl> wrote:
>> > " ron" <r...@N...gazeta.pl> wrote in message
>> >
>> > news:iqn28b$8cs$1@inews.gazeta.pl...
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > co z tego =BFe sie zdywersyfikujemy jak wszystko b=EAdzie idealnie
>> > skorel=
>> owane ?
>> > samo pojecie dywersyfikacji zak=B3ada jakby cudowne zdekorelowanie i
>> > prze=
>> z to
>> > ograniczenie strat,
>> > Niestety to tak nie dzia=B3a.
>> >
>> > Nale=BFy dywersyfikowa=E6 w zdekorelowane elementy.
>> >
>> > george- Ukryj cytowany tekst -
>> >
>> > - Poka=BF cytowany tekst -
>>
>> A oczym ja caly czas pisze?
>>
>> ps.s Idzcie spac. W koncu niedziela jest.
>
> Jesteście durniejsi, jak mi się wydawało.
> Dywersyfikacja w pracy inwestora to nie jest tylko
> podział na różne akcje, ale lokowanie cząstek kapitału
> w różnych dziurach chłopcy, troche w akcje, reszta wszedzie,
> nawet możecie sobie kupić dobrej rasy psa rozpłodnika,
> albo zainwestować w pobliski burdel, nie ważne, ważne,
> żeby kasa była w różnych miejscach, nie ma takiej możliwości,
> oprócz końca świata, żeby wszędzie stracić.
>
>
I według Ciebie takie działanie nie wskazuje na to, ze nie wiesz na czym
stracisz, a na czym zarobisz? Nie potrafisz wskazać, która z inwestycji
przyniesie jaki zwrot. To objaw zapobiegliwości o kapitał. To też. Ale
głównie kompletny brak orientacji. W danym okresie tylko jedno z tych
przedsięwziąć przyniesie największy zysk. Wszystkie pozostałe już ten zysk
sumaryczny pogorszą. Nie jest tak? Biorco kapitału.

do góry

>
> Twoja historia tylko potwierdza moja tezę. Nie umiesz zdiagnozować punktów
> przegięcia ceny, dodatkowo sadzę, że podejmujesz zbyt duże ryzyko jak na
> swoje możliwości psychiczne.

Dzieki, takich slow otuchy mi potrzeba ;)

> Na hazardzie się nie znam wiec twoje analogie
> hazardowe do mnie nie przemawiają. W/g mnie w handlu na giełdach nie ma
> wcale hazardu. Dla mnie kluczowe jest nauczyć się diagnozować ekstrema
> cenowe. Nic nie przewidywać. Starać się coś przewidzieć to wyznaczanie sobie
> celów niemożliwych do spełnienia. Niepotrzebne obciążenie dla psychiki.


> handluje walutami bo nie odpowiada mi organizacja tego ryku. Pewnie za mało
> o tym wiem. W/g mnie kupowanie nieskorelowane rynki to straty na prowizjach
> i nic więcej. Kupowanie akcji spółki i sprzedawanie kontaktów na te akcje ma
> sens wtedy gdy zainteresowani jesteśmy zyskami spółki

To jest hedżing a nie dywersyfikacja!!!

a nie ruchami ceny jej
> papierów. Podobnie jak branie kredytu w walucie i kupowanie kontraktu na
> odpowiedniego krosa ma sens wtedy gdy interesuje nas tylko oprocentowanie
> kredytu a ruchy walutowe chcemy wyeliminować. Idealna dywersyfikacja
> powoduje zerowy zysk na cenie i 100% pewność kapitału. O to Ci chodzi?

Podobnie jak skippy mylisz dywersyfikacje z hedżingiem. Ale jest za
póxno zeby sie nad tym rozwodzic.


> Uprawiasz jakiś sponsoring domów maklerskich? Wyrównujesz szanse maklerami?
> Jeżeli dywersyfikacja nie jest kompletna to można ją zredukować do
> wystawionego ryzyka. To zmniejsz lewar i tyle. Po co tyle kombinujesz?

Jaki lewar? Co to jest lewar na FX? Pozycję dobieram do posiadanego
depa, mozliwego wahniecia ceny. Co mnie obchodzi jakis tam urzedowy
lewar.Kompletnie nie kapuje co masz na mysli piszac o sponsoringu.

> sobie się dowiedziałem, że nie mogę podejmować decyzji podczas notowań. Nie
> daje rady, nie zarabiam na lekarza i papier toaletowy. Tego nie jestem w
> stanie przeskoczyć. Nie nadaje się na pilota myśliwca. Musiałem swój sposób
> handlu do tego dostosować. Każdy ma jakieś ograniczenia. Ja też lubię mieć
> racje ale przyznał bym wcześniej, ze się jednak mylę i nie czekałbym 3000
> transakcji. Jasno z tego widać, ze handel na giełdzie to rozmowa ze samym
> sobą.- Ukryj cytowany tekst -

Na szczescie nie gram na gieldzie, bo to zbyt wolny rynek ;) i zbyt
kosztowny (prowizje). Z tym czekaniem na 3000 transakcji to miala byc
ironia? ;) Jeśli tak to była mało udana. Na FX mozna zrobic 3000
transkacji wciagu tygodnia. Jezeli ktos zrobil tyle transkacji w ciagu
roku czy dwóch to norma. Jesli w ciagu 7 lat - to inwestor
dlugoterminowy ;)
Nie bawie sie tez w zadne Futy bo to przezytek. Co to zreszta za futy
na naszej gieldzie skoro istnieje tylko jeden na wig20 a reszta to
jakies dodatki ktorych nikt nie jest nawet w stanie wymienic. Nie
mowiac o opcjach, gdzie obrot jest chyba robiony tak dla jaj przez
maklerow. Daytrejding na akcjach? No tu by mozna sie zastanawiac, ale
po co? W akcje tylko inwestuje dlugoterminowo. Chetnie inwestowalbym
nie tylko na GPW, ale tez gdzies daleko stad. Niestety oprocz CFD nie
ma wiekszych mozliwosci. Zreszta skad wziac czas na analizowanie
fundamentow jakiegos tajskiego telekomu ;)

No coż podsumowujac Twoja wypowiedz: cienki ze mnie Bolek wygrywam raz
na 3000 transakcji (taki wynik to nie jeden szympans by uzyskał) no i
psychika słaba. W dodatku nie potrafie okreslac ekstremow i przegiec.
Nie tak jak prawdziwi Polacy.
Ogólnie powinienem stad wyjechac, bo w Polsce nie mam co
szukac,Wystarczy wejsc na forum wgpw i juz wiadomo kto tu mieszka -
99% to nieomylni znawcy - ludzie sukcesu a 1% to imigranci i ew.
Zydzi ;)

do góry

Użytkownik "root" <m...@y...com> napisał w wiadomości
news:87df5176-0a4b-420c-8e83-5f43f4b1af7a@w10g2000yq
a.googlegroups.com...


>Jakie pytanie? Ja nie zadawalem zadnego pytania. Napisalem tylko, ze
>moim zdaniem dywersyfikacja akcji traci swoj walor ochrony przed
>ryzykiem, bo wtedy gdy jest naprawde potrzebna - nie chroni a bierze
>sie to z wysokiej korelacji aktywow.

Nic nie traci.
Dywer... akcji nie jest po to żeby zawsze zarabiać tylko po to, zeby jeden
klocek w portfelu nie zabił portfela.
Oczywiście chodzi o portfel wynalazków co do których spodziewamy się że
jeden a może kilka z nich nagle wykorbią na tysiące procent.
Inaczej nie ma to najmniejszego sensu, bo najlepszą dywer... akcji jest
pobranie niezlewarowanych kontraktów na indeks.

>Jesli chodzi o patent, to szukam takowego na FX. Zderzylem sie
>dzisiaj z nowym zjawiskiem: funduszy grajacych na FX. Poniewaz sam
>jestem na FX juz 7 lat wiec nie dziwota ze grzebię. W jednym z takich
>fundow pisza nt. dywersyfikacji wsrod walut. Idea dywersyfikacji na
FX, jest pociagajaca.

Kompletnie tego nie rozumiem.
Idealna dywer... wielu par walut powinna spowodować bujanie się equity w
okolicach zera.
Po co to robić, tracić czas i ponosić koszta?

No właśnie o to pytam: po co chcesz dywer... FX?

Coś mi sie tu zdaje, że w tym przypadku mieszasz dywer... z hedgowaniem
arbitrażem itp sprawami.

>Waluty sa tez skorelowane ale nie w takim
>stopniu jak akcje . Niektore waluty np gbp czy cad sa nieskorelowane
>prawie z niczym wiec tu dywersyfikacja moze ma szanse.

Szanse na co??? No weź to sprecyzuj w końcu.

>Stosunkowo latwo hedźowac miedzy np aud a chf, ktore sa silnie ujemnie
skorelowane.

No tu już piszesz o hedzowaniu.
Ale czy nie najlepiej na 3ch parach będących kombinacją 3ch walut?

Z tym, że ja po 7 latach wiem już na pewno (na swój uzytek) - gram na czymś,
to patrzę na różne wykresy tego czegoś.
I na żadne inne.

>Jest wiec troche mozliwosci i zamiast bawic sie w
>pojedyncze pary typu eur/usd moze zainteresowac sie gra na kilka albo
>kilkanascie par jednoczesnie. W sumie do tego trzebaby zalozyc osobny
>watek bo to nie jest o funduszach akcji ;)

No to jak piszę wyżej ne na moją głowę.
Trzeba by napisać oprogramowanie, dosyć prosta sprawa, śledzące odbieganie
od korelacji czegoś jednego w takiej pokrosowanej grupie.

Z tym, że mam obawy iż wiele z tego nie będzie.
Mogę się mylić, ale szkoda mi czasu na sprawdzanie.

Chyba coś takiego robią potężne systemy Goldmanów, Morganów i innych i po
prostu nie widzę tu miejsca dla leszczy.


Ale Ci podpowiem co zrobić:

Weź zanalizuj zmiksowane wykresy jak największej ilości par walut z
odpowiednio dobranymi pozycjami co do wielkości i kierunku i to powinno dać
średnią w okolicach zera.
Następnie bić w czapkę wszelkie idchyłki od średniej.


Do poważnych obaw dochodzi taka, że kiedyś w końcu stanie się tak że naraz
padną mi dwa kompy podłączone do sieci, albo padnie sama sieć.
Równocześnie zdechnie Laptop z GSM
I w dodatku nie będzie się można dodzwonić.
Jak w takiej sytuacji zapanować nad 159 pozycjami 247 par walut to nie mam
zielonego pojęcia.

Chyba wolę jedną pozycję z miejsca strzelaną ze stopem.

Ponieważ nie widzę sensu tej zabawy w hedzowanie i dywer... fxa ze względów
i technicznych i innych wyżej opisanych to już nie będę drążył tematu i
życzę powodzenia.

do góry

Użytkownik "root" <m...@y...com> napisał w wiadomości
news:5aa14ea1-12f9-49f6-af65-44db6f445880@z13g2000yq
g.googlegroups.com...

>Podobnie jak skippy mylisz dywersyfikacje z hedżingiem. Ale jest za
póxno zeby sie nad tym rozwodzic.


Nic nie mylę, to Ty mieszasz te dwa pojęcia i w żaden sposób nie mogę się
doprosić żebyś w dwóch zdaniach jasno i precyzyjnie opisał o co Ci biega.
Mieszasz te pojęcia, teraz piszesz że my mieszamy i mamy pełną
dywersyfikację naszego gadania:)

do góry