Re: Fundusze vs WIG - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Finanse › Grupy › pl.biznes.wgpw › Fundusze vs WIG › Re: Fundusze vs WIG

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!newsfeed.pionier.net.pl!news.glorb.com!p
ostnews.google.com!c1g2000yqe.googlegroups.com!not-for-mail
From: root <m...@y...com>
Newsgroups: pl.biznes.wgpw
Subject: Re: Fundusze vs WIG
Date: Sat, 14 May 2011 14:40:22 -0700 (PDT)
Organization: http://groups.google.com
Lines: 58
Message-ID: <8...@c...googlegroups.com>
References: <1kqio0lq9eqhr.1ta73jz6iv77f$.dlg@40tude.net> <iqmlgh$qu3$1@news.onet.pl>
<892cq4j1ncdq$.cpw6tsg97p97$.dlg@40tude.net>
<iqmof2$628$1@inews.gazeta.pl>
<d...@1...googlegroups.com>
<iqmrgc$gd6$1@inews.gazeta.pl>
NNTP-Posting-Host: 84.10.193.22
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Trace: posting.google.com 1305409223 24981 127.0.0.1 (14 May 2011 21:40:23 GMT)
X-Complaints-To: g...@g...com
NNTP-Posting-Date: Sat, 14 May 2011 21:40:23 +0000 (UTC)
Complaints-To: g...@g...com
Injection-Info: c1g2000yqe.googlegroups.com; posting-host=84.10.193.22;
posting-account=qmwTmQkAAAAfge0ONGYrrmbBAhdsSqZn
User-Agent: G2/1.0
X-HTTP-UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0;
SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729;
InfoPath.2; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 1.1.4322; .NET4.0C;
.NET4.0E),gzip(gfe)
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.wgpw:506949
[ ukryj nagłówki ]
On 14 Maj, 23:17, " ron" <r...@N...gazeta.pl> wrote:
> root <m...@y...com> napisał(a):
>
>
>
>
>
>
>
> > usd/jpy to nie spolka tylko 2 spolki w ktorej akcje pierwszej kupujesz/
> > sprzedajesz za akcje drugiej spolki. Troche inaczej to wyglada
> > matematycznie bo nie ma "waluty" w ktorej mierzysz ceny jedej i
> > drugiej spolki. Scislej, nie znasz cen ale znasz ich stosunek - czyli
> > kurs wymiany.
> > Inaczej to trzeba troche liczyc ale oczywiscie da sie.
>
> > Ja widze podstawowy praktyczny problem z dywersyfikacja w swiecie FX:
>
> > Wyobraz sobie ze masz otwarte pozycje na kilkunastu parach w roznych
> > kierunkach i w danym momencie jestes do tylu -200$ a dzien pozniej do
> > przodu +400$.
> > Pytanie brzmi czy zamknac portfel czy czekac az bedzie on "wart" 800$?
> > Czy jest ryzyko ze jutro bedziesz na stracie -400$?
>
> > P.s.
> > Opisany przypadek mial miejsce w rzeczywistosci ;)
>
> Pytałeś o dywersyfikacje - oczywiście w takim bardzo uproszczonym zakresie,
> czyli ograniczonym do jednego rynku, co w istocie zaprzecza istocie pojęcia,
> ale na fx możesz kupić/sprzedać daną walute poprzez jej indeks, nie ma
> problemu, musisz tylko zdecydować o wartości poszczególnych walut,
> to samo, co np. na surowcach, akcjach, obligacjach...
>
> --
> Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/- Ukryj
cytowany tekst -
>
> - Pokaż cytowany tekst -

Ok mozesz ale w tym wlasnie moj bol: jak okreslic wartosc waluty (w
czym?). Problem roziazaalem. Idea jest taka mam koszyk 8 walut,
ustanowiony w jakims tam punkcie czasu w ktorym kazda waluta
reprezentuje 1$ wartosci. Czyli udzial kazdej waluty w koszyku to 1/8
Po jakims czasie udzialy w koszyku zmieniaja sie a nawet zmienia sie
wartosc koszyka wyrazona w dolarach. Ten udzial waluty w koszyku jej
wartoscia. Identyczny indeks powstalby, gdybym wyrazal wartosc waluty
w gramach zlota czy czegokolwiek.
Mimo to w praktyce pojawiaja sie problemy czysto techniczne w procesie
dywersyfikacji:
Otworz pozycje o kierunku na chybil trafil: np. E/U, AUD/NZD, CHF/JPY
i AUDCAD sa one malo skorelowane. W praktyce w ciagu 1 tygodnia
bedziesz pare dni na minusie i pare dni na plusie. Pytanie: kiedy
zamknac portfel?
Nie potrafie sobie z tym poradzic.