> Widze że z liczeniem prawdopodobienstwa i szacowaniem ryzyka jesteś na
> bakier, ale w sumie to twój problem.
> Jesteś właśnie świadkiem colapsu paru nazwijmy to "instytucji finansowych"
> większych niż cały system bankowy w polsce i nadal ignorujesz ten fakt. W
> sumie ciekawe. .. to chyba "wyparcie". Widziesz nasz mały kraik jak wyspę
> na oceanie szczęsliwości odseparowany od rzeczywistości. Tak nie jest.
> Problem jest, ale poprostu go ignorujesz, a ja go nie szukam bo istnieje
> zaszyty w systemie rezerw obowiązkowych i strukty czasowej bilansu
> dowolnego banku.
> BTW Nigdzie nie sugerowałem trzymania kasy w skarpecie.
> Gdybyś czytał uważnie to wiedziałbys że rozwiązanie problemu jest inne,
> ale po co mam sie powtarzać, i tak zignorujesz.


Mógłbyś coś więcej napisać o systemie rezerw obowiązkowych i struktury
czasowej bilansu? Bardzo ciekawe to co piszesz!

--
Łukasz

do góry

"MarekZ" <b...@a...w.pl> wrote in message
news:hahm73$ub2$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
> "george" <g...@v...pl> wrote in message
> news:hahkrq$abq$1@nemesis.news.neostrada.pl...
>
>> polecam wiec dać getinowu te bańkę...skoro gwarancje cie nie interesują.
>> Moze posiadasz takie zasoby (nie wiem tego), ale wyobraźmy sobie że masz
>> (dajmy na to 2 bańki),
>> ile z tego powierzysz getinowi ? ( załóżmy że ma interesujący procent).
>> Podaj kwotę.
>
> Lokaty mnie w ogóle nie interesują, więc nic nie powierzę. Natomiast gdyby
> w grupie Getin było BM z dobrą ofertą, nie miałbym oporów aby przez to
> biuro wykonywać blisko 100% obrotów.
>
> Ja nie twierdzę, że dywersyfikacja jest bez sensu, bo nie jest. Ja tylko
> zwracam uwagę na ograniczone znaczenie gwarancji BFG w realnym świecie. W
> razie większych kłopotów jak ktoś nie zdąży wypłacić to będzie w dupie bez
> względu na jakiś tam BFG.

oczywiscie jestem realistą i wiem ze BFG z ich 1-2% zabezpieczenia depozytów
nie jest zabezpieczeniem absolutnie wystarczającym. Pytanie czy pomijalnym w
przypadku pojedynczego banku ?
Ja staram sie wykorzystać ten parametr systemu skoro jest w mojej
dyspozycji.

george

do góry

"Lukasz" <l...@v...wp.pl> wrote in message
news:hahn6v$8e9$1@inews.gazeta.pl...
>> Widze że z liczeniem prawdopodobienstwa i szacowaniem ryzyka jesteś na
>> bakier, ale w sumie to twój problem.
>> Jesteś właśnie świadkiem colapsu paru nazwijmy to "instytucji
>> finansowych" większych niż cały system bankowy w polsce i nadal
>> ignorujesz ten fakt. W sumie ciekawe. .. to chyba "wyparcie". Widziesz
>> nasz mały kraik jak wyspę na oceanie szczęsliwości odseparowany od
>> rzeczywistości. Tak nie jest.
>> Problem jest, ale poprostu go ignorujesz, a ja go nie szukam bo istnieje
>> zaszyty w systemie rezerw obowiązkowych i strukty czasowej bilansu
>> dowolnego banku.
>> BTW Nigdzie nie sugerowałem trzymania kasy w skarpecie.
>> Gdybyś czytał uważnie to wiedziałbys że rozwiązanie problemu jest inne,
>> ale po co mam sie powtarzać, i tak zignorujesz.
>
>
> Mógłbyś coś więcej napisać o systemie rezerw obowiązkowych i struktury
> czasowej bilansu? Bardzo ciekawe to co piszesz!
>
> --
> Łukasz

upraszczając na maksa.
bank gromadzi relatywnie krótkoterminowe depozyty (depozyty a'vista/ na
żądanie, krótkoterminowe lokaty 3M, 12M etc) a udziela długerminowych
kredytów (np hipotecznych) na podstawie tych zgromadzonych depozytów,
przechowując cześć tych depozytów w banku centralnym w postaci rezerwy
obowiązkowej (zdaje sie teraz 3%).

Zauważ że jak nagle wystarczająca część depozytariuszy sie po zgłosi po
swoje depozyty to bank technicznie nie moze sprostać swoim zobowiązaniom
(natychmiastowym / lub krótkim) ponieważ nie ma podstaw umowych do
wypowiedzeń długoterminowych umów kredytowych. I pojawia sie problem. System
ten jest jedynie dynamicznie stabilny.

Ta czasowa zależność pomiedzy "długimi" aktywami banku (np. udzielone
kredyty), a "krotkoterminowymi" pasywami (zobowiązania wobec
depozytariuszy), jest przyczną niestabilnosci i jednoczenie zródłem dochodu
banku.

george.

do góry

"george" <g...@v...pl> wrote in message
news:hahqup$iui$1@nemesis.news.neostrada.pl...

> oczywiscie jestem realistą i wiem ze BFG z ich 1-2% zabezpieczenia
> depozytów nie jest zabezpieczeniem absolutnie wystarczającym. Pytanie czy
> pomijalnym w przypadku pojedynczego banku ?

Nie. W przypadku jednego banku średniej wielkości raczej wytrzyma. Choć
należy to traktować jako rozwiązanie rezerwowe. Gdyby powzięło się
wiarygodną informacje o kłopotach jakiegoś banku to tak czy inaczej należy
lecieć i wypłacać, nie oglądać się na zrywanie lokat przed terminem itp.
Dopiero jeśli się spóźni, można będzie wykorzystać psychologicznie gwarancje
BFG, aby samego siebie przekonać, że nic bardzo złego się nie stało.

> Ja staram sie wykorzystać ten parametr systemu skoro jest w mojej
> dyspozycji.

Pewnie że tak.

Napisz coś o tych zagrożeniach jakie dostrzegasz w strukturze bilansów
banków w pl. Ja takich zagrożeń wprawdzie nie widzę, ale też nazbyt
dokładnie się nie przypatrywałem.

do góry

On 2009-10-07 12:40, george wrote:
>
> "Lukasz" <l...@v...wp.pl> wrote in message
> news:hahn6v$8e9$1@inews.gazeta.pl...
>>> Widze że z liczeniem prawdopodobienstwa i szacowaniem ryzyka jesteś
>>> na bakier, ale w sumie to twój problem.
>>> Jesteś właśnie świadkiem colapsu paru nazwijmy to "instytucji
>>> finansowych" większych niż cały system bankowy w polsce i nadal
>>> ignorujesz ten fakt. W sumie ciekawe. .. to chyba "wyparcie".
>>> Widziesz nasz mały kraik jak wyspę na oceanie szczęsliwości
>>> odseparowany od rzeczywistości. Tak nie jest.
>>> Problem jest, ale poprostu go ignorujesz, a ja go nie szukam bo
>>> istnieje zaszyty w systemie rezerw obowiązkowych i strukty czasowej
>>> bilansu dowolnego banku.
>>> BTW Nigdzie nie sugerowałem trzymania kasy w skarpecie.
>>> Gdybyś czytał uważnie to wiedziałbys że rozwiązanie problemu jest
>>> inne, ale po co mam sie powtarzać, i tak zignorujesz.
>>
>>
>> Mógłbyś coś więcej napisać o systemie rezerw obowiązkowych i struktury
>> czasowej bilansu? Bardzo ciekawe to co piszesz!
>>
>> --
>> Łukasz
>
> upraszczając na maksa.
> bank gromadzi relatywnie krótkoterminowe depozyty (depozyty a'vista/ na
> żądanie, krótkoterminowe lokaty 3M, 12M etc) a udziela długerminowych
> kredytów (np hipotecznych) na podstawie tych zgromadzonych depozytów,
> przechowując cześć tych depozytów w banku centralnym w postaci rezerwy
> obowiązkowej (zdaje sie teraz 3%).
>
> Zauważ że jak nagle wystarczająca część depozytariuszy sie po zgłosi po
> swoje depozyty to bank technicznie nie moze sprostać swoim zobowiązaniom
> (natychmiastowym / lub krótkim) ponieważ nie ma podstaw umowych do
> wypowiedzeń długoterminowych umów kredytowych. I pojawia sie problem.
> System ten jest jedynie dynamicznie stabilny.
>
> Ta czasowa zależność pomiedzy "długimi" aktywami banku (np. udzielone
> kredyty), a "krotkoterminowymi" pasywami (zobowiązania wobec
> depozytariuszy), jest przyczną niestabilnosci i jednoczenie zródłem
> dochodu banku.
>
A może napisałbyś bardziej "nie-jak-dla-idiotów" ?
Bo to, że współczesny system bankowy (podobnie jak wiele innych
segmentów gospodarki swiatowej) jest stabilny tylko w bardzo wąskim
przedziale odchyleń od atraktora ("punktu równowagi"), który w
dodatku cały czas się przemieszcza, nie jest tajemnicą dla
większości ludzi, którzy w ogóle są w stanie coś takiego wyobrazić
:-) (niezależnie od tego, czy są ekonomistami, automatykami,
matematykami czy co-tam-sobie-wybierzemy).
Ale ciekawiej byłoby, gdybyś jakoś powiązał te teoretyczne
rozważania w wielkiej skali ze swoimi kasandrycznymi prognozami dla
skali, w jakiej trzeba rozważać system bankowy naszego kraiku.

Ja osobiście nie mam złudzeń co do ewentualnych skutków faktycznego
upadku nawet średniej wielkości banku w RP. Tyle, że - nie negując
możliwości takiego zdarzenia - wątpię, aby do niego mogło dojść. Bo
żeby bank upadł musi się (a) silnie zachwiać i (b) nie otrzymywać
przez dłuższy czas wsparcia.
Na (a) nie ma szans, jeśli nie zadziałają czynniki zewnętrzne (jakiś
duży gracz zawsze może do takiej sytuacji doprowadzić, ale to wymaga
czasu i pewnej determinacji).
Zaś (b) jest mało prawdopodobne, m.in. dlatego, że większość banków
nie jest krajowych...


witrak()

do góry

"witrak()" <w...@h...com> wrote in message
news:hai1h2$s9g$1@nemesis.news.neostrada.pl...
> On 2009-10-07 12:40, george wrote:
>>
>> "Lukasz" <l...@v...wp.pl> wrote in message
>> news:hahn6v$8e9$1@inews.gazeta.pl...
>>>> Widze że z liczeniem prawdopodobienstwa i szacowaniem ryzyka jesteś na
>>>> bakier, ale w sumie to twój problem.
>>>> Jesteś właśnie świadkiem colapsu paru nazwijmy to "instytucji
>>>> finansowych" większych niż cały system bankowy w polsce i nadal
>>>> ignorujesz ten fakt. W sumie ciekawe. .. to chyba "wyparcie". Widziesz
>>>> nasz mały kraik jak wyspę na oceanie szczęsliwości odseparowany od
>>>> rzeczywistości. Tak nie jest.
>>>> Problem jest, ale poprostu go ignorujesz, a ja go nie szukam bo
>>>> istnieje zaszyty w systemie rezerw obowiązkowych i strukty czasowej
>>>> bilansu dowolnego banku.
>>>> BTW Nigdzie nie sugerowałem trzymania kasy w skarpecie.
>>>> Gdybyś czytał uważnie to wiedziałbys że rozwiązanie problemu jest inne,
>>>> ale po co mam sie powtarzać, i tak zignorujesz.
>>>
>>>
>>> Mógłbyś coś więcej napisać o systemie rezerw obowiązkowych i struktury
>>> czasowej bilansu? Bardzo ciekawe to co piszesz!
>>>
>>> --
>>> Łukasz
>>
>> upraszczając na maksa.
>> bank gromadzi relatywnie krótkoterminowe depozyty (depozyty a'vista/ na
>> żądanie, krótkoterminowe lokaty 3M, 12M etc) a udziela długerminowych
>> kredytów (np hipotecznych) na podstawie tych zgromadzonych depozytów,
>> przechowując cześć tych depozytów w banku centralnym w postaci rezerwy
>> obowiązkowej (zdaje sie teraz 3%).
>>
>> Zauważ że jak nagle wystarczająca część depozytariuszy sie po zgłosi po
>> swoje depozyty to bank technicznie nie moze sprostać swoim zobowiązaniom
>> (natychmiastowym / lub krótkim) ponieważ nie ma podstaw umowych do
>> wypowiedzeń długoterminowych umów kredytowych. I pojawia sie problem.
>> System ten jest jedynie dynamicznie stabilny.
>>
>> Ta czasowa zależność pomiedzy "długimi" aktywami banku (np. udzielone
>> kredyty), a "krotkoterminowymi" pasywami (zobowiązania wobec
>> depozytariuszy), jest przyczną niestabilnosci i jednoczenie zródłem
>> dochodu banku.
>>
> A może napisałbyś bardziej "nie-jak-dla-idiotów" ?
> Bo to, że współczesny system bankowy (podobnie jak wiele innych segmentów
> gospodarki swiatowej) jest stabilny tylko w bardzo wąskim przedziale
> odchyleń od atraktora ("punktu równowagi"), który w dodatku cały czas się
> przemieszcza, nie jest tajemnicą dla większości ludzi, którzy w ogóle są w
> stanie coś takiego wyobrazić :-) (niezależnie od tego, czy są
> ekonomistami, automatykami, matematykami czy co-tam-sobie-wybierzemy).
> Ale ciekawiej byłoby, gdybyś jakoś powiązał te teoretyczne rozważania w
> wielkiej skali ze swoimi kasandrycznymi prognozami dla skali, w jakiej
> trzeba rozważać system bankowy naszego kraiku.
>
> Ja osobiście nie mam złudzeń co do ewentualnych skutków faktycznego upadku
> nawet średniej wielkości banku w RP. Tyle, że - nie negując możliwości
> takiego zdarzenia - wątpię, aby do niego mogło dojść. Bo żeby bank upadł
> musi się (a) silnie zachwiać i (b) nie otrzymywać przez dłuższy czas
> wsparcia.
> Na (a) nie ma szans, jeśli nie zadziałają czynniki zewnętrzne (jakiś duży
> gracz zawsze może do takiej sytuacji doprowadzić, ale to wymaga czasu i
> pewnej determinacji).
> Zaś (b) jest mało prawdopodobne, m.in. dlatego, że większość banków nie
> jest krajowych...
>

"Tyle, że - nie negując możliwości takiego zdarzenia - wątpię, aby do niego
mogło dojść"

ja natomiast przykladam do tego jakąś niezerową wagę /prawdopodobieństwo ( z
tego co piszesz Ty dajesz 0.0000).
Nawet jeśli nie jest to wartosc bezwględna (która trudno oszacować) to
przynajmniej relatywna i sprawdzam czy te 0,5% wiecej w banku X jest warte
ryzyka tak wyliczonego.

prawd. upadku PKOPB =x, Getinu X razy 4 ( przyjmijmy) i dalej mnoże / dziele
(wiesz o co chodzi)
Natomiast jesli rozważanie takiego scenariusza wykluczasz, cała dalsza
dyskusja nie ma sensu.
Ja staram sie to sprowadzić do prostych liczb ( z duzym uproszczeniem) i
wyjdzie mi czy sie opłaca czy nie przy takim a nie innym poziomie ryzyk.
kwota BFG ma tu znaczenie jako forma "odciecia" po której ryzyko "wyraźnie"
rośnie.

P.S. Zdziwiłbyś sie jak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego jak wygląda
konstrukcja tego "systemu".
Wiec trzeba prosto.

george

do góry

On 7 Paź, 16:30, "george" <g...@v...pl> wrote:

> prawd. upadku PKOPB =x, Getinu X razy 4 ( przyjmijmy)
Przyjmijmy że 2 albo 10 i co z tego wynika ? Ano dokładnie nic. Bo nie
wiadomo skąd wziąłeś swoje twierdzenie, że akurat Getin ma upaść a
reszta banków się uchować.

do góry

george napisał(a) w wiadomości: ...
>
>nie bede komentował idiotyzmów.
>Ludzie mają tendencję do ignorowania zdarzeń małoprawdopodonych kojarząc je
>z "niemożliwym".
>To sie nawet jakoś nazywa w psychologii społecznej.


To byłoby nawet niegłupie, ale ja zauważam coś wręcz odwrotnego -
nie zauważają rzeczy drobnych ale bardzo prawdopodobnych, niemal
pewnych. Za to zdarzenia b. mało prawdopodobne wyolbrzymiają.
To też się jakoś w psychologii nazywa...
Najprostszy przykład gra w Lotto czy powszechna niemal zgoda
na różne ubezpieczenia, w tym przymusowe.

Arek

do góry

On 2009-10-07 16:30, george wrote:
>
...
>>>
>> A może napisałbyś bardziej "nie-jak-dla-idiotów" ?
...
>> Ale ciekawiej byłoby, gdybyś jakoś powiązał te teoretyczne rozważania
>> w wielkiej skali ze swoimi kasandrycznymi prognozami dla skali, w
>> jakiej trzeba rozważać system bankowy naszego kraiku.
...
>
> "Tyle, że - nie negując możliwości takiego zdarzenia - wątpię, aby do
> niego mogło dojść"
>
> ja natomiast przykladam do tego jakąś niezerową wagę /prawdopodobieństwo
> ( z tego co piszesz Ty dajesz 0.0000).
> Nawet jeśli nie jest to wartosc bezwględna (która trudno oszacować) to
> przynajmniej relatywna i sprawdzam czy te 0,5% wiecej w banku X jest
> warte ryzyka tak wyliczonego.
>
> prawd. upadku PKOPB =x, Getinu X razy 4 ( przyjmijmy) i dalej mnoże /
> dziele (wiesz o co chodzi)
> Natomiast jesli rozważanie takiego scenariusza wykluczasz, cała dalsza
> dyskusja nie ma sensu.
> Ja staram sie to sprowadzić do prostych liczb ( z duzym uproszczeniem) i
> wyjdzie mi czy sie opłaca czy nie przy takim a nie innym poziomie ryzyk.
> kwota BFG ma tu znaczenie jako forma "odciecia" po której ryzyko
> "wyraźnie" rośnie.

Te rozważania niewiele maja wspólnego z analizą ryzyka (oprócz
matematyki). Generalnie jeżeli nie można dostatecznie dokładnie
określić prawdopodobieństw (bo wartości strat/kosztów w rozważanym
przypadku raczej się da), to po użyciu wartości szacunkowych
klasyfikuje się ryzyka (wartości oczekiwane strat/kosztów) i
*odrzuca* z dalszych rozważań te, które są najmniejsze.
Otóż jak przemnożysz wartość depozytów banku G. przez baaardzo małą
liczbę, odpowiadającą prawdopodobieństwu całkowitego upadku banku
G., to wyjdzie to znacznie (rzędy wielkości) mniejsza wartość niż
np. przy "upadku", w trakcie którego "gruz i śmieci" pozostałe po
banku G. kupi jakiś amator jego klientów (np. po 1/2 wartości
początkowej). A to dlatego, że i strata będzie mniejsza, i
prawdopodobieństwo takiego rozwoju wypadków setki a może i tysiące
razy większe (co wiemy z dużą pewnością, bo choć same wartości tych
prawdopodobieństw możemy oceniać tylko bardzo zgrubnie, to już ich
stosunek znaaacznie dokładniej).

Oczywiście, miałbyś rację biorąc pod uwagę scenariusz z upadkiem
wielu banków *jednocześnie* (maleje szansa, że znajdzie się kupiec
na upadający bank G.). Ale wtedy nie ma sensu porównywać banku G. do
banku L. czy banku E. i mówić, że w G. ryzyko większe, a w E. mniejsze.

>
> P.S. Zdziwiłbyś sie jak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego jak
> wygląda konstrukcja tego "systemu".
> Wiec trzeba prosto.
A z tym się zgadzam, ale ta grupa nie jest reprezentatywna - tu
znacznie więcej ludzi nawet jak milczy, to wie całkiem sporo... :-)

Więc warto trochę dłużej "poklepać w klawisze".

witrak()

do góry