Endriu <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał(a):

>
> Możesz podpowiedzieć kolego, przy pomocy jakiego narząedzia to oszacować ?.
>
>

Raczej niewiele Ci pomogę, bo w to nie wnikałem.
W książce na stronie 65 Peters wyjaśnia :
"... Pragnąc otrzymać jednolitą miarę niezależną
od czasu, Hurst postanowił stworzyć wskaźnik
bezwymiarowy dzieląc zakres wahań przez odchylenie
standardowe obserwacji. Dlatego też ten rodzaj
analizy określa się mianem przeskalowanego zakresu,
czyli R/S. Hurst odkrył, że większość zjawisk
naturalnych, takich jak wylewy rzek, temperatury, opady,
plamy słoneczne, podlega obciążonemu błądzeniu
przypadkowemu, czyli trendowi połączonemu z szumem.
Miarą siły trendu oraz poziomu szumu jest to, jak
przeskalowany zakres zmienia się wraz ze zmianą
odcinka czasu, którego dotyczy, to znaczy, jak wysoko
H znajduje się ponad 0,5 ..."
Potem podanych jest tylko kilka wzorów. Przykładów
obliczeń nie ma.
Proponuję Ci jednak zapoznanie się z pojęciem
"wymiaru fraktalnego". Otóż wymiar fraktalny
błądzenia przypadkowego wynosi 1,5. Wymiar fraktalny
płaszczyzny wynosi 2, a wymiar prostej 1.
Czyli :

D = 2 - H D => wymiar fraktalny

Wymiar fraktalny dostarcza informacji, w jakim stopniu
wykres pokrywa płaszczyznę. Gdy patrzysz na wykres
i widzisz cienkie linie ( mało szumu ) to znaczy,
że H jest tam duże ( a wymiar fraktalny mały ). Taki
walor jest jakby łatwiejszy do spekulacji. Ale np.
samo spojrzenie na wykres TPSy prowadzi do wniosku,
że ostatnio jest tam dużo szumu i mało trendu.
Wykres mocno pokrywa płaszczyznę. Wymiar jest duży.

pozdr.
sys29





--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/