root <m...@y...com> napisał(a):

> Akurat Hurst jest gdzies pomiedzy "statystyka" a chaosem
> deterministycznym. To znaczy z jednej strony daje pewne narzedzie do
> badania odstepstw od szumu a z drugiej nie daje nic w zamian. Akurat
> nie dziwi mnie ze H=3D0.78 dla rynku akcji. Problem w tym ze nie mozna
> (chyba) udowodnic ze to oznacza jakakikolwiek zwiazek miedzy ruchem
> cen dzisiaj a jutro. Moze sie zdarzyc ze istnieje silna korelacja
> miedzy zjawiskami zupelnie niezwiazanymi.Np miedzy liczba burz a
> liczba trzesien ziemi. To wlasnie jeden z glownych powodow dla ktorych
> metody statystyczne cholernie mi sie nie podobaja do WYJASNIANIA
> rzeczywistosci.

W kwestii oceny przydatności metod statystycznych do wyjaśniania
rzeczywistości mam odmienny pogląd. Nie podoba Ci się statystyka,
bo istnieje w świecie cała masa przypadkowych i kompletnie debilnych
korelacji. To prawda, ale IMHO wszystkie takie durne korelacje
z czasem się rozejdą ( i pojawią się nowe ), a te prawdziwe będą trwać
wiecznie. :-) Pomyśl jak miałaby bez metod statystycznych funkcjonować
na przykład farmakologia.

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/